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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/12/24 04:34,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い、週初でリスク警戒感
*04:34JST [通貨オプション]OP買い、週初でリスク警戒感
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。週初めで買戻しが優勢となったほか、リスク警戒感を受けた買いが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物10.01%⇒10.19%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.77%⇒10.84%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.65%⇒10.78%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.41%⇒10.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.18%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.14%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.54%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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