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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/21 03:45,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大
*03:45JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大
ドル・円オプション市場で変動率はレンジ相場観測に1カ月物は売られた。中長期物では相場不透明感を受けた買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.67%⇒9.64%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.13%⇒10.18%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.04%⇒10.09%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.82%⇒9.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.22%⇒+1.28%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.30%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物1.19%⇒1.23%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.00%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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