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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2024/02/13 04:35, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]まちまち

*04:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。週末明けで短期物オプション買戻しが強まったが、6カ月物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは6カ月物を除いて、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.79％⇒7.83％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.18％⇒9.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.27％⇒9.24％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.41％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.86％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.14％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.53％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）




《KY》

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