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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/07/04 01:39,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買いさらに後退、R/Rで円コール買い広がる
*01:39JST [通貨オプション]OP買いさらに後退、R/Rで円コール買い広がる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。あすの米独立記念日の休場を控え、上値余地を探るオプション買いはさらに後退へ。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。下値をヘッジする目的の円コール買いが1カ月物、3カ月物に加え、6カ月物、1年物にも広がった。
■変動率
・1カ月物9.88%⇒9.58%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.73%⇒9.48%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.07%⇒9.89%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.96%⇒9.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.57%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.43%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.24%⇒+0.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.02%⇒+0.05%(08年10/27=+10.71%)
《KK》
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