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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/08/13 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]変動率低下、動意乏しくOP売り
*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、動意乏しくOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本市場が休場で参加者が限られオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは動意乏しく調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物13.54%⇒13.11%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.16%⇒11.96%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.87%⇒10.72%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.85%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.49%⇒+2.50%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.12%⇒+2.11%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.53%⇒+1.52%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.83%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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