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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/09/17 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い一段と強まる、イベントリスク上昇
*03:35JST [通貨オプション]OP買い一段と強まる、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクの上昇受けた、オプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物12.51％⇒13.06％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.94％⇒12.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.06％⇒11.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.30％⇒10.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.01％⇒＋2.01％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.96％⇒＋1.97％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.71％⇒＋1.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.35％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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