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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/01/03 04:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い、新年度入りでリスク警戒感強まる
*04:33JST [通貨オプション]OP買い、新年度入りでリスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。新年度入りで、リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降では円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.92%⇒11.02%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.95%⇒11.00%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.83%⇒10.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.61%⇒10.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.17%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.54%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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