マーケットの魔術師システムトレーダー編

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新着 11月25日更新

マーケットの魔術師システムトレーダー編

ベテラン度: ★★★

アート・コリンズ, 鈴木敏昭
パンローリング
四六判上製本 308頁 2005年5月発売
本体 2,800円税込 3,080円 国内送料無料です。
この商品は本日発送できる予定です。 (発送可能時期について)

投資のプロが選ぶオススメの一冊 Vol.196 川崎潮さん | オーディオブック >> 書籍版 | ダウンロード版

市場に勝った男たちが明かすメカニカルトレーディングのすべて

ジョン・ヒル聖杯は存在します。
コリンズ（混乱して沈黙）……聖杯とは何か教えてください。
ジョン・ヒル聖杯などないと悟ることです（笑）。世界の一流マネーマネジャーでも20～25％の収益しか生み出していないのですから。

メカニカルなトレーディングシステムとは、決定がすべて機械的（メカニカル）になされるトレード方法のことである。プログラム全体が自動化されていることもあるし、仕掛け注文や手仕舞い注文のすべてをトレーダー自身が出さなければならないこともある。しかしいずれの場合でも、過去のデータに基づく検証によって良好な結果が期待できると証明されたものだけが実行に移される。一度、適切なシステムが構築された段階では（それは、本書に登場するプロたちが語るように、大きな苦労を伴う作業である）、プランに従うことは絶対命令となる。というのも、未来は検証した過去と同じように動くと考えられるからである。

メカニカルな方法には、これと決まった特徴があるわけではないが、分けてみれば、「慎重なアプローチ」と「冒険的なアプローチ」がある。トレードという芸術（それとも科学なのか、あるいはそれら両方なのか。本書で繰り返されている質問）、トレーダー個人の努力によってその腕を上げることができる。その一方で、自己欺瞞に陥ったり、夢を見るだけで終わってしまうこともある。本書に登場した14人の傑出したトレーダーたちのインタビューによって、読者のトレードが正しい方向に進む手助けになるだろう！

ロバート・パルド (Robert Pardo)
「先物トレーダーはだれでも、基本的な目標として、最小のリスクで最大の金額を稼ぐことを目指すべきです」
チャーリー・ライト (Charlie Wright)
「研究の中で私たちが見つけた面白い事実は、結局指標は大事でないということです」
ラリー・ウィリアムズ (Larry Williams)
「富を作りだすのは、システムではなくマネーマネジメントです」
ルイス・ルカッチ (Louis Lukac)
「第一日目からこれまで、私たちが開発してきたのは全部メカニカルなものでした」
キース・フィッチェン (Keith Fitschen)
「断言できることですが、将来、分析したとおりにトレードできるという統計的信頼性を得るためには、開発サンプル中に何千ものトレードが含まれていなくてはならないのです」
ウェイン・グリフィス (Wayne Griffith)
「システム開発者ならだれでも、システムで対処しきれない状況のあることを認めるでしょう」
トム・デマーク (Tom DeMark)
「一七人のプログラマーを使って四～五年検証した結果、分かったことは、基本的な四～五種類のシステムの成績が一番だということでした」
マイク・ディーバー (Mike Dever)
「このことはどんなに強調しても十分ということはありません。ずっと先まで生き延びようと思ったら、ひとつのストラテジーやひとつの市場だけでポートフォリオを組むものではないのです」
ボー・サンマン (Bo Thunman)
「電話でいきなり、『もしもし、必ず儲かるシステムの名前を教えてほしいんだけど』と切り出されたことが数え切れないくらいありました」
ビル・ダン (Bill Dunn)
「私は手の込んだことをしなくても、チャートを見ただけで分かったのです。『ランダムなんかじゃない』ってね」
トム・ウィリス (Tom Willis)
「システムにかかわったときに、一番大きな課題となるのは、それを信頼することです」
ジョン・ヒル (John Hill)
「私が学んだのは、仕掛けは非常に難しくして、手仕舞いは簡単にできるようにするのが良いということです」
マレー・ルジェーロ (Murray Ruggiero)
「隣接的な数値という条件が嫌だというのでは問題が生じます。なぜなら、可能性としては、やはりどうしても隣接するパラメーター集合による結果が返ってくることになるからです」
ゲーリー・ハースト博士 (Dr Gary Hirst)
「『どんな市場でも、どんな時点でも通用する』と言えるようなものは存在しないのです」

要約一計画段階
要約二理論から実行へ
メカニカルシステムトレードの基本用語

著者紹介

アート・コリンズ（Art Collins）
アート・コリンズは、壊滅的な市場の混乱をトップトレーダーがどう乗り越えたのかを描いた評判作『ホエン・スーパートレーダーズ・ミート・クリプトナイト（スーパートレーダーがクリプトナイトに出合うとき）』の著者である。また、CBOT（シカゴ・ボード・オブ・トレード）の会員で、ほぼ20年にわたってメカニカルシステムの開発を手掛けている。アートはパートナーとともに、1997年にトレードを開始したメカニカルなS&Pシステムによって数百％の収益を生み出した。ノースウェスタン大学卒業。また、アートは長年、風刺的ロックバンド、クリーニング・レイディーズのギタリスト兼作詞作曲者を務めている。同バンドはMTV、デメント博士のラジオショーに出演した。

(ウィザードブックシリーズ90)