第1部 海外投資家の動向でマザーズ市場を攻略できるかやってみた
〜ファクターモデルというAI的な分析を使ってみる〜

ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析に続く次世代の分析手法である「ファクターモデル」は過去データをもちいて、結果に対する原因の割合を数値化し、将来を予測する分析手法。本DVDでは「投資部門別売買状況」を利用してマザーズ市場を分析する。

■プログラム

• 今回のゴール
  • 「投資部門別売買状況」(週間)のデータを利用してマザーズ市場を攻略できるか?
  • 「ファクターモデル」 is 何?
• 「投資部門別売買状況」について (1)~(7)
• ファクターモデル (1)~(35)
• ファクターモデル利用例(1)~(2)
• まとめ(1)~(3)
• 最後に

第2部 新興市場の売買戦略

IPO自体をイベントととらえ、イベント投資の視点で検証する。また、マザーズ指数先物を使ったサヤ取りとして、季節性を勘案したシーズナルスプレッド の考え方を用いたサヤ取りを紹介。マザーズ先物を使った新興市場銘柄のヘッジのやり方を解説する。

■講師コメント

新興市場というと、イナゴトレーダーに代表されるデイトレードを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし今回のセミナーでは、専業でモニタに張り付いていなければいけないデイトレードではなく、会社員など他に仕事があっても実践できるトレードを扱います。

まず、データからみたIPO銘柄のセカンダリー売買。これはテクニックではなく、過去データをいろんな角度で検証し、有利なセカンダリー売買を追求します。IPO自体をイベントととらえ、イベントトレードの視点で検証します。
次にマザーズ指数先物を使ったサヤ取りです。季節性を勘案したシーズナルスプレッド の考え方を用いたサヤ取りを紹介します。またマザーズ先物を使った新興市場銘柄のヘッジのやり方を紹介します。（羽根秀樹）

■プログラム

マザーズ先物指数のサヤ取り

• なぜサヤ取りなのか
• 指数同士のサヤ取り
• マーザーズ市場の季節変動（10年間）
• JPX400-マザーズ指数
• TOPIX-マザーズ指数
• 日経225-マザーズ指数
• マザーズ指数との相関係数
• 売買ルール1
• 売買ルール2
• 売買ルール1の結果
• 225ミニ-マザーズ先物サヤ取りの例
• 売買ルール2の結果
  IPO株のセカンダリー
  
• IPOセカンダリーをデータで追う
• IPOセカンダリー騰落率（全数）
• 東証1部
• 東証2部
• マザーズ
• JASDAQ
• 東証REIT
• 公募価格からの初値騰落率
• 200%超, 150%〜200%
• 100%〜150%, 100%未満
• 初値騰落率と20日後株価の関係
• 上場月別に調べる
• 月別上場数
• 2月, 3月
• 4月, 6月
• 7月, 8月
• 9月, 10月
• 11月, 12月
  マザーズ先物をヘッジで使う
  
• マザーズ個別銘柄をヘッジする
• いろいろなニュートラル方法
• ボラティリティニュートラル
• トレードで利益を上げ続けるために
• 参考になった書籍
• パンレポート