指数先物の高勝率短期売買 検証の鬼から学ぶトレード戦略を開発する秘訣

検証検証検証、クオンツトレードの神髄！
ラリー・ウィリアムズ、トビー・クレイベル、ビクター・ニーダーホッファーを師と仰ぐ検証マニア

そのために、ギャンのルールとか、ダイバージェンスとか、チャートパターンとか、ペナントとか、トレンドラインとか、フィボナッチリトレースメントとか、エリオット波動とか言われるものは一切登場しない。チャートすら、本書には1つもない。その理由は、この種のものはすべて主観的な判断にゆだねられているので、検証できないだけでなく、検証に値しないし、クオンツトレードとは程遠いものだからだ。 また、本書には、短期間で大儲けできるような手法も戦略もまったく書かれていない。

本書の真の目的は、魚を恵んでやることではなく、魚の釣り方を伝授し、それで一生食べていけるようにさせることである。本書では、読者自身がトレード戦略を構築するためのフレームワークを提供しているので、本書掲載のパターンを学習すれば、読者独自のトレード戦略を開発するうえでの大きなエッジが得られるだろう。

市場分析は小難しいロケットサイエンスではない。価格データを解明することこそが市場分析である。ただ、本書を読み込むためには勉強と集中力が必要で、真剣に努力する必要がある。本書のトレード戦略をいくつか学び、読者にとってうまくいく新しいトレードシステムを構築するのに必要なツールが得られるならば、経済的な自立はもう手の届くところに来ているだろう！

■著者紹介

目次

第1章 短期トレードのルール

第2章 だれからも聞かれたことはないが、テクニカル分析って何？

第3章 ビルディングブロックス

第4章 クオンツトレードの統計量

第5章 バックテストの例

第6章 $SPYの高確率トレードパターン

％プレー
連続下落と連続上昇
最大、最小、その他もろもろ
月末、四半期末、SQの前後
経済イベント
ルール34
ドリフトを忘れるな

第7章 すべてのトレーダーが読むべき10冊の本

競馬の格言
サヨナラ
用語集

■監修者まえがき

さて、本書では本文中に「クオンツ」という言葉がときどき出てくるが、クオンツ関係者は、これに少なからず違和感を覚えることだろう。クオンツそのものは前世紀の終わりに登場し、それは金融市場における磁気データの集積とコンピューティングを背景としていた。その当初は、コンピューターを使えば金融市場の構造やメカニズムを明らかにできるのではという期待が持たれ、少なからぬ先達がこの課題に挑戦したが、結果は厳しいものであった。複雑系の一種である金融市場は、ほかの分野とは異なり、ハードシステム系の方法論では容易には解き明かせなかったのである。このため実務者たちは現実的な解法として、定量的な分析結果を専門家の経験知によって確認するトライアンギュレーション法や、プロトタイプを運用しながら改善を図る仮説演繹法を使ってきた。これらのアプローチはかなり成功し、今日のクオンツ運用の礎となっている。（続きを読む）

はじめに

本書は過去5年にわたって私が書いてきたブログの記事のなかから最高の戦略を選び、アップデータしたものだ。さらに私の探求を新たなレベルに引き上げるべく、新たな戦略も加えた。

本書は簡単な言葉で書くように努めた。不快なマーケットジャーゴンで読者を困惑させたくなかったからだ。また、本書に掲載したトレード戦略の結果を読者が再現できるように過去のトレード例も提示した。本書を読んでいくなかで、この意図から外れた箇所があったらご容赦いただきたい。

本書を書いた動機

本書を書いた動機は3つある。有名な中国のことわざに、「魚を1匹やれば1日食いつなぐことができるが、魚の取り方を教えてやれば一生食いはぐれることはない」というものがある。本書における私の目的は、市場力学と、あなた自身のトレード戦略を構築するためのフレームワークを提供して、毎日のトレードで応用できるようにすることである。本書で提示しているパターンを理解・学習することで、トレード戦略を開発するうえでの大きなエッジが得られるだけでなく、市場の動きを合理的に解釈して、トレードの勝ち負けに起因する不安も和らげることができるはずだ。市場を見て、自信をもってトレードの意思決定をすることができるようになれば、それは金と等しい価値を持つものになるだろう。（続きを読む）

読者のご意見

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