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実践 モメンタム分析入門ベテラン度:
★★☆
的場丈幸,
アスカビジネスカレッジパンローリング A5判 160頁 CD-ROM付き 2003年12月発売 本体 3,800円 税込 4,180円 国内送料無料です。 品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について) Tweet
株式投資実践シリーズ第4弾!!相場の世界で重要なことは「将来について正しく予想すること」でしょうか、それとも「上手く売買すること」でしょうか。「将来について正しく予想すること」と「上手く売買すること」は一見同じことのように思えるかもしれません。しかし、株式、債券、外為相場、商品先物等の世界に何年間かでも身を置いていると、予想の正しさと売買の上手さは実は別物であると気付くようになります。実際、上手く売買している人々の行動をじっくり観察してみると、彼等は必ずしも将来について正しく予想しているわけではないということが判明します。彼等は相場の将来を予想したうえで売買しているのではなく、相場のある性質をうまく利用して売買しているのです。彼等が利用している相場の機械的なメカニズム、すなわち「モメンタム」の分析と活用法こそがこの本のテーマです。 (「はじめに」より、一部抜粋)
PART1 モメンタムとは？ （1）歴史に見るモメンタム （2）相場の基本的性質 ・トレンドの持続性 ・自律反転のメカニズム ・心理的な天の邪鬼性 （3）モメンタム分析のための心得 ポイント1 材料売買からの脱却 ポイント2 数量的なテクニカル指標の利用 ポイント3 バックテストの最適化 PART2 証券価格変動の分解 （1）相場変動の普遍法則 （2）相場変動の要因 （3）テクニカル分析が有効に使える相場・使えない相場 （4）テクニカル指標の大分類 PART3 トレンド系指標 （1）トレンド変動とトレンド系指標 （2）トレンド系指標の一般的な活用法 （3）トレンド系指標の具体例 ・ 単純移動平均 ・ 加重移動平均 ・ 指数平滑移動平均 ・ 出来高加重移動平均 ・ MACD(移動平均収束乖離） ・ ハイ・ロー・バンド ・ ボリンジャーバンド PART4 オシレーター系指標 （1）サイクル変動とオシレーター系指標 （2）オシレーター系指標の一般的な活用法 （3）オシレーター系指標の具体例 （4）オシレーター系指標の比較 PART5 ボラティリティ系指標 （1）ノイズ変動とボラティリティ系指標 （2）ボラティリティ系指標の一般的な活用法 （3）ボラティリティ系指標の具体例 ・ HV（ヒストリカル・ボラティリティ） ・ ATR（平均トゥールレンジ） ・ DMI（方向性指数） （4）ボラティリティの期間構造 （5）証券価格のボラティリティと運用リターンのボラティリティ PART6 バックテストとパラメーターの最適化 （1）何のためのバックテストか？ （2）何を目標に最適化するのか？ a リターン（％） b リスク（％） c シープ・レシオ d 最大ローダウン（％） e 期待回復期間（年） f ウィニング・レシオ （3）最適化における注意点 a データ期間の長さ b パラメータの安定性のチェック c パラメータの非局所的な最適化 PART7 おわりに そのほかのお薦め
ベテラン度:
★★☆
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