自分で検証できるシステムトレーダーになろう斉藤正章のシステムトレードアカデミー

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新着 11月20日更新

自分で検証できるシステムトレーダーになろう斉藤正章のシステムトレードアカデミー

ベテラン度: ★★☆

斉藤正章
フェアトレード株式スクール
1か月更新通信講座 2009年3月発売
本体 8,000円税込 8,800円 国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

自分で検証し、自分で売買ルールを見つけ出せる真のシステムトレーダーを養成します

30000円で開催されたセミナーが先着300名様限定で公開

斉藤正章のシステムトレードアカデミーとは
システムトレードを始めたい初心者の方を対象に…
システムトレードの考え方、始め方等の基礎知識
Excel(エクセル)を使った検証ツールの作成
有効な売買ルールの見つけ方

について毎月1回(全12回)DVDや会員限定誌を見ながら学ぶ通信講座です。お申込み月に第1回教材をお届けしますので、いつからでも学習をスタートできます。
～リーマンショック以降の株価暴落局面で注目を集めるトレード手法～システムトレードとは？
2008年は投資家にとって非常に厳しい年となりました。
今の相場はプロと言われる投資家でも、利益をあげるのが難しい相場と言われています。
しかしその反面、下落相場、上昇相場に関係なく、利益を着々とあげている投資家がいます。
彼らの多くが、システムトレードと言われる感情に左右されない投資を行っています。
システムトレードとは、長期間の株価データを分析し、そのなかから統計的に優位なトレードルールを見つけ出し、そのルールに従いトレードを繰り返していく手法です。

注目を集めるシステムトレード
最近のような暴落相場を経験し、個人投資家の間では、勘や運に頼ったトレードではなく、実際に過去のデータで裏付けのある、根拠のあるシステムトレードのような投資手法を学びたいという需要が増え、ここ2,3年の間にシステムトレードは急激に普及し続けています。

システムトレードを身に付けるには？
現在システムトレードを実践している投資家には、ふたつのパターンがあります。
ひとつは、システムトレードに関する書籍やDVDを見て、その中で解説されている売買ルールに基づいて売買を行う投資家と、もうひとつは株価の検証が出来るソフトウェアを購入したり、プログラムの知識を身に付けたり、様々な方法で自分自身で実際に検証を行って、自分が考えたアイデアをもとに有効な売買ルールを見つけ売買を行う投資家です。
ただこのような自分でプログラムの知識を身に付け実際に検証を行うことが出来る投資家は、ごくわずかと言えるでしょう。

システムトレードアカデミーとは？
システムトレードアカデミーは

株初心者がシステムトレードをゼロから学ぶ機会が少ない！
自分で過去の株価データを検証できるようになりたい！
自分の投資アイデアが本当に有効なのかどうか、過去の株価で検証したい！
書籍やDVDに掲載されている投資アイデアを自分自身で改良したい！

そのようなシステムトレードを本気で学びたい投資家の希望を形にしました。

システムトレードを手軽に自宅にいながら学べるよう、毎月1回送られてくるDVDと会員限定誌によって学ぶと言う通信講座のスタイルで、全12回にわたってシステムトレードをゼロから実際に自分自身で検証を行うところまで学んでいく講座です。

システムトレードアカデミーの内容
システムトレードアカデミー通信講座では、システムトレードを実践するための必要な基礎知識の部分から学び、最終的に自分のアイデアを検証するためのツールを作成し、有効な売買ルールを見つけ出すといった、システムトレード全般を総合的に学習しようというのが目的となります。
最終的には、自分で検証して、これはいけるぞというものを見つけるための知識を身に付けて、他人の判断に頼ることなく自分自身でバックテスト、検証を行ったり、売買の判断、売買シグナルの抽出を実践できる知識を身に付けるところまで実行していただくカリキュラムとなります。

システムトレードに関する知識をゼロから学び

エクセルを使った検証ツールを作成し、

実際に作成した検証ツールを使っていろいろな売買ルールを検証し、

自分自身で有効な売買ルールを見つけ出せる

ようなシステムトレーダーの養成を目指します。

システムトレードアカデミーのカリキュラム
本講座はシステムトレードを学びたい投資家に向けたサービスです。
本講座受講者は、毎月1回郵送されるDVD及び会員限定誌「システムトレードジャーナル」を見ながら学ぶ通信講座です。
具体的なカリキュラムは以下の通りです。

システムトレードアカデミーカリキュラム概要

1. 基礎学習
・0からはじめるシステムトレードの基礎
・システムトレードに関係する用語を学習しよう
・システムトレードで扱う商品（株・日経225先物・FX）の特性
・システムトレードで失敗しないようにリスクを管理しよう
・オリジナルのシステムを作ってみよう

2. システムの作成
・売買システムを作成する際に必要なExcel関数を学ぼう
・始値や終値などのデータを取得しよう
・Excelを使って実際に検証してみよう（バックテスト）
・Excelを使って実際に売買システムを作ってみよう（売買するときのシグナル探索）
・作った売買システムで実際に評価してみよう

3. トレードテクニック
・順張りと逆張りの基本の考え方を学ぼう
・デイトレード（1日）のシステムの仕組みを研究しよう
・スイングトレード（数日）のシステムの仕組みを研究しよう
・ポジショントレード（数週間以上）のシステムの仕組みを研究しよう
・フィルターってなんだろう? フィルターを学ぼう
・相場が上がっても下がっても状況に左右されないヘッジの考え方を学ぼう

4. 研究発表
・今月の実験 → 毎月または隔月に実際にテーマを決めて実験しよう

教材目次

「システムトレードジャーナル」目次（全12号）

第1号 INDEX

システムトレードアカデミーへようこそ
今号のコラム① 「システムトレードに向いている商品と向かない商品」
今号のコラム② 「日経225先物・日経225miniの特性」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号のテーマ～日経225先物の陽線売りと陰線買いシステム～

第2号 INDEX

今号のコラム「バックテストの要件を満たすデータとは？」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～個別株による損切り戦略と塩漬け戦略の比較～
Q&Aコーナー
「日経225先物（日経225mini）のデータを検証する場合、イブニングセッション（夕場取引）の時間帯も含めて検証するべきでしょうか。」

第3号 INDEX

今号のコラム「すべての商品に共通して機能するルールは存在するか？」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～個別株による塩漬け戦略の効率化～
Q&Aコーナー
「システムトレードを実践するうえで、バックテストに使用するための過去データが必要になりますが、それらのデータはどこから入手すればいいのでしょうか。」

第4号 INDEX

今号のコラム「CFDによるシステムトレードの可能性」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～FXによる順張り戦略と逆張り戦略の相性～
Q&Aコーナー
「現在、証券会社等で売買できるものには個別株やFXなど様々な商品がありますが、どの商品がもっともシステムトレードにむいているのでしょうか？」

第5号 INDEX

今号のコラム「勝率はコントロールできるか？」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～個別株・日経225先物による時間別の優位性を検証～
Q&Aコーナー
「システムのバージョンアップはどれくらいの期間で行えば良いものでしょうか？現在のように変化の激しい時代では、1カ月単位で見直しや修正を実施した方が良いのでしょうか」

第6号 INDEX

今号のコラム「もっとも良いテクニカル指標とは？」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～個別株によるギャップアップの傾向を分析～
Q&Aコーナー
「日経225先物における「限月交代時のサヤ修正」について具体的に教えてください」

第7号 INDEX

今号のコラム・特別版システムトレード・スペシャルインタビュー
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～「休むも相場」は機能するのか？～

第8号 INDEX

今号のコラム「時間帯による戦略の使い分け【個別株・日経225先物】」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～発注方法別にみるパフォーマンスへの影響【個別株】～
Q&Aコーナー
「分足を使用してのデイトレードの検証を行う場合、1分足や5分足などいろいろな時間枠がありますが、何分足を使用して検証するのがいいでしょうか」

第9号 INDEX

今号のコラム「ポートフォリオを組むためのアイディア」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～トレンドフォローの向いている銘柄を抽出【個別株】～

第10号 INDEX

今号のコラム「バックテストと現実のトレード生じる誤差」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～売買シグナル数によるパフォーマンスの比較【個別株】～
Q&Aコーナー
「FXでバックテストを実施する場合、スワップ（金利）の計算を行う必要はあるのでしょうか？また、その場合の計算方法を教えてください。」

第11号 INDEX

今号のコラム「個別株においてロングショート戦略を実現するためのポイント」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～日経225先物の売買に個別株のシグナルが役に立つか？～
Q&Aコーナー
「2010年より証券取引所の新システム「東証アローヘッド」が導入されましたが、システムトレードに何か影響があるのでしょうか？」

第12号 INDEX

今号のコラム「トレンド判定の重要性」
斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ～ランキング付けによる売買銘柄の絞り込みは機能するか？～
Q&Aコーナー
「個別株でショート（空売り）のシステムを検証しているのですが、なかなか良い結果が得られません。何かヒントになることがあれば教えてください。」
「システムトレードアカデミーDVD」講義内容目次（全12号）

VOL.1 「システムトレードの基礎を学ぶ」

システムトレードアカデミーとは
システムトレードの基礎を学ぶ
付属Excelシートを用いての検証例
システムトレードでチェックすべき用語
自分自身でバックテスト（検証）を行うことの必要性
検証方法の種類
Excelを使った検証の流れ
理想のシステムとは？

VOL.2 「Excelを使ったバックテストの基礎を学ぶ」

バックテスト方法
バックテストとは？
バックテストを行うためのツール
サンプルデータを用いたバックテスト（サンプルデータ（日経225先物・日本株）の説明など）
売買ルール（売買ルールを考慮してのサンプルデータの検証・考察など）
検証シートの作成（「検証結果」の作成･･･「勝ち数」「負け数」「引き分け数」「勝率」「平均損益」「最大ドローダウン」の作成方法など）
価格データ（検証に必要な価格データの数は？など）

VOL.3 「Excelを使ったバックテストの基礎②」

検証シートの作成
テクニカル指標の作成
テクニカル指標とは
シュミレーション結果の作成
シュミレーション結果の解説
仕掛けサインの作成
仕掛け価格の表示方法
決済価格の表示方法（「損益（一単位）」「累積損益」「資産のピーク」「ドローダウン」の表示方法）
作成したExcelシートを使った検証結果の考察

VOL.4 「売買ルールの作成にチャレンジ」

今回作成する売買ルールの解説（「ゴールデンクロスとは」「デッドクロスとは」「エントリー・イグジット条件」など）
今回使用するテクニカル指標の解説（移動平均の作成方法、サンプルデータ（日本株）を用いた検証結果の考察、ゴールデンクロスを使ったルールの特徴など）
「売買ルール」を使った売買判定（「現在のポジション」「売買シグナル」「仕掛け価格」「決済価格」の説明など）
サンプルデータ（日経225先物）での検証
空売りした場合（サンプルデータ（日本株）サンプルデータ（日経225先物）での検証）

VOL.5「順張りシステムと数値の最適化」

順張り系システムの特徴
勝つシステムとは
一般の人にとっての理想の勝ちパターン（勝率の落とし穴など）
順張りによる一般的な勝ちパターン
順張りの基本戦略
「ゴールデンクロス/デッドクロス」とは（ゴールデンクロスとブレイクアウトの比較など）
付属Excelシートによる最適化
パラメータ（移動平均の日数）をかえるには
FXでの検証
Excelシートによる空売り
順張り系システムのポイント

VOL.6 「成績を安定させるフィルターの導入」

フィルターについての説明（「メリット・デメリット」「良い例・好ましくない例」など）
順張りに最適なフィルターの検証（「ブレイクアウトの場合のフィルター」「ゴールデンクロスの場合のフィルター」など）
フィルターを追加したExcelシート（フィルターの最適化、フィルターの良し悪しの判定など）
フィルターのポイント

VOL.7 「システムの最適化とフォワードテスト」

フォワードテストとは
フォワードテストの実施方法
理想的な損益曲線
Excelを使ったフォワードテスト
「買い」と「売り」の組み合わせ
フォワードテストで最適化したシステムでの検証

VOL.8 「日中足デイトレードシステムの作成」

日経225miniの特徴

デイトレードシステム
「順張り系システム」「順張り系システムの特徴」「MACDとは」「シグナルとは」「売買の基本ルール」「デイトレードシステムのルール」

Excelシートの解説・検証
「連番について」「EMAとは」「『MACD』『シグナル』の作成方法」「パラメータ（MACD）の数値を変えての検証」「検証結果の考察」「MACDの欠点」

だましを回避するフィルターの導入
「フィルターの条件」「フィルターの作成方法」「フィルターを導入しての検証」「フィルターの最適化」など）

スリッページを見込んだ検証
「スリッページとは」「スリッページを見込んだExcelシートの作成」など

デイトレードシステムのポイント

VOL.9 「サヤ取り用売買システムの作成」

サヤ取り用売買システム
「サヤ取りとは」「サヤ取りの特徴」「サヤ取りの売買システムとは」

サヤ取りの実施方法
「サヤ取りに使用する指標」「サヤ取りに使用する2銘柄の比較」「サヤ取りのドテン売買」

Excelシートの解説・検証
「サヤ取りで使用するテクニカル指標の作成」「2銘柄の差の検証」「移動平均、標準偏差の検証」「上方バンド、下方バンドの検証」など

サヤ取りによるバックテスト
「売買回数を増やすには」「検証期間、サヤ幅を変える」「銘柄の選択」など

サヤ取りにおけるバックテスト時の注意

VOL.10 「ポートフォリオとリスク管理.1」

逆張り系システムの特徴
「逆張り系とは」「仕掛け（買い）の基本ルール」「決済（売り）の基本ルール」「システムトレードに向く銘柄、向かない銘柄」

逆張りでの検証
「検証結果の考察」「逆張りの欠点」

逆張りにマッチする銘柄
「銘柄の選択方法」「各銘柄の比較」「逆張りでの検証」など）

運用方法別でのリスクやリターンの検証
「単利運用にした場合の方法」「複利運用にした場合方法」「複利運用＋レバレッジ2倍にした場合の方法」など

リターンを生かしてリスクを減らす
「リスクを減らす方法・銘柄の分散と分散方法の具体例」「分散投資の欠点」「分散投資の欠点を補う方法」など

VOL.11 「ポートフォリオとリスク管理.2」

リターンを生かしてリスクを減らす

バランスの良い理想的システム
「理想的システムの解説、具体例」「更にリスクを減らす方法」）

レバレッジとヘッジについて
「レバレッジを減らすメリット、デメリット」「ヘッジをかけるメリット、デメリット」など

検証結果～銘柄【商品】の分散～
（「順張りシステムの最適化」「検証結果の考察」など）

検証結果～システムの分散～
「逆張りシステムの最適化」「検証結果の考察」「順張り、逆張りを合わせた運用」など

リヘッジのポイントと注意点
「個別株によるヘッジ」「日経225先物によるヘッジ」「日経225先物によるヘッジの解説、検証」など

VOL.12 「オリジナルシステム作成の手引き」

戦略ヒント.1「短期急落・急騰時の逆張り」
「短期急落・急騰時の逆張り」「短期急落・急騰時の逆張りの特徴」「日足チャートによる解説」「『逆張り急落（買い）』売買ルールの作成、日経225先物・NYダウ・香港ハンセン・WTL原油（原油先物）での検証「『逆張り一泊（買い）』売買ルールの作成、日経225先物・WTL原油（原油先物）での検証」「『逆張りデイトレ』の売買ルールの作成、日経225での検証」「逆張り系の欠点・改善方法」など

戦略ヒント.2「長期トレンド中の短期的急落・急騰」
「長期トレンド中の短期的急落・急騰の特徴」「週足チャート解説」「トレンド判定の導入、「トレンド判定」の売買ルールの作成、日経225先物・香港ハンセン・WTL原油での検証）」

戦略ヒント.3「高値更新時の順張り」
「高値更新時の順張りの特徴」「日足チャートによる解説」「『高値更新時の順張り』売買ルールの作成（香港ハンセン・WTL原油での検証）」「順張り系の欠点・改善方法」など

戦略ヒント.4「短期トレンド形成中の押し目狙い」
「短期トレンド形成中の押し目狙いの特徴の特徴」「日足チャートによる解説」「『押し目狙い』売買ルールの作成（日経225先物・NYダウ・香港ハンセン・WTL原油・米ドルでの検証）」「順張り系の欠点・改善方法」など

システム合成
「システム合成のポイント」「システム合成の検証結果（日経225先物・NYダウ・香港ハンセン・WTL原油・米ドルの合成）」「全システムの合成」など

年利20％超のシステム
「年利20％超のシステムは簡単に実現するか」「全てのシステム合成をすると何が起きるか」など

エクセルで作成する検証ツール（完成イメージ）

（画面は開発中のものであり、実際の画面と異なる場合があります）

※今回のシステムトレードアカデミーでは、初心者でも分かるようにエクセルを使って検証ツールを作成します。ただしエクセルで検証できる銘柄数には限界があります。例えば全4000銘柄を複雑な売買ルールで検証を行ったり、リアルタイム株価を使って検証を行うことは想定しておりません。
※本講座では日経225先物やFXなど一つのデータに対し、始値、高値、安値、終値（4本値）を使って検証を行うツールの作成を想定しています。
※株に関しては、銘柄を数銘柄にしぼることで対応可能です。

こんな方におすすめです。
システムトレードを本格的に勉強したい
自分で過去の株価データを検証できるようになりたい！
自分の投資アイデアが本当に有効なのかどうか、過去の株価で検証したい！
書籍やDVDに掲載されている投資アイデアを自分自身で改良したい！
勘や感性での投資はもう懲りた
斉藤正章氏の最新検証結果に興味がある
プログラミングの勉強の前にエクセルでシステムトレードの勉強をしたい
セミナーではなく自宅でゆっくりシステムトレードの勉強をしたい

チェックがひとつでも付いた方、ぜひご検討下さい！

受講生の声
システムトレードに興味があり、パソコンにエクセルは入っていましたが
どうやってエクセルで検証していいか分からず悩んでました。
何冊かエクセルを利用したシステムトレードの本を読みましたが、
よく理解できずに、拒絶反応が出て、途中で挫折してしまいました。
しかし、システムトレードアカデミーを受講してみると
DVDを見ながらサンプルシートで検証できるので
本を読むより分かりやすく、斉藤さんの検証に対する考え方も
とても参考になりました。実際に自分の手で
検証できたのでシステムトレードに自信がつきました。
Y・K様

システムトレードに関する数多くの著書を執筆、メディア取材も数多い、
システムトレーダー斉藤正章氏が担当します。

斉藤正章氏のご紹介

2001年投資資金100万円弱から株式投資をスタート

2002年下げ相場でも勝ち続けることの出来る投資手法を開発

2003年以降パフォーマンスが急上昇
2004年は385％、2005年には397％の脅威の利回りを達成

2005年￥塾トレーディング研究会執筆者として、日本を代表する大物個人投資家としての投稿を開始

2005年11月日経マネー誌2005年12月号にて「凄腕サラリーマンの7つの習慣」として特集される。

2005年12月ダイヤモンドZAI誌2006年2月号にて「05年大儲け投資家」として特集される。

2006年1月￥塾主催の大型セミナー「￥塾投資家祭り」にて、
世界最大の大物投資家ジム・ロジャースと同じ舞台に立つ。

2006年7月「株」勝率80%の逆張りシステムトレード術出版

2008年9月「株」勝率80%の逆張りシステムトレード実践テクニック出版

2008年12月かんたん図解しっかり儲ける日経225mini入門出版

3月に開催されたのセミナーの様子

（注釈：約150名の熱気に溢れるセミナーの様子）

12月6日六本木ヒルズ最上階で行われたセミナーの様子

（注釈：約250名の方に参加いただきました）

メディア
出版著書

株勝率80%の逆張り
システムトレード術

斉藤正章の「株」勝率80%の
逆張りシステムトレード実践テクニック

かんたん図解
しっかり儲ける日経225mini入門

掲載雑誌

特典1■~~日経225先物miniで始める自動売買入門DVD（9450円相当）~~ 好評により特典1は終了しました

今回の講師斉藤正章氏が08年12月に行った日経225先物miniを対象としたシステムトレード手法が掲載されたDVD『斉藤正章の株勝率80％の逆張りシステムトレード実践テクニック出版記念セミナー』を差し上げます。

特典2■斉藤正章氏が語るシステムトレードノウハウ音声ファイル無料プレゼント（8400円相当）

斉藤正章氏が本講座開催にあたって会員の方限定に、システムトレードで有効な売買ルールを見つける方法について解説した音声ファイルを無料プレゼントいたします。

特典3■サポート体制バッチリ！

パソコンやエクセルの操作に関して不安な方は、フェアトレード株式会社京橋オフィスにて1時間の弊社スタッフのサポートが受けられます。（10,500円相当）（※受講期間中1回まで。2回目以降は有料となります）

（フェアトレード株式スクール京橋オフィスイメージ）

システムトレードアカデミーをお申込みいただいたお客様の受講の手順です。

まずは当サイトからお申込みください。
お申込み後、フェアトレード株式会社より、1週間ほどで第1回目教材が届きます。

【1回目の教材】
斉藤正章氏の授業を収録したシステムトレードアカデミー第1回DVD
斉藤正章氏による最新の検証結果やシステムトレードに関する情報が記載された、
会員限定誌「システムトレードジャーナルvol.1」

【今回お申込みのお客様限定の特典】
日経225先物miniで始める自動売買入門DVD
斉藤正章氏が語るシステムトレードノウハウ音声ファイル

1回目の教材DVDを見ながら、システムトレードに関する知識を身につけていきます（全12回）

【2回目の教材】
斉藤正章氏の授業を収録したシステムトレードアカデミー第2回DVD
斉藤正章氏による最新の検証結果やシステムトレードに関する情報が記載された、
会員限定誌「システムトレードジャーナルvol.2」

【第2回教材のお届け時期】
初回10日までにお申込みの方は、翌月中旬
初回10日以降にお申込みの方は、翌々月中旬にお届けします。

パソコンやエクセルの操作に関して不安な方は、
フェアトレード株式会社京橋オフィスにて1時間の弊社スタッフのサービスが受けられます。
（受講期間中1回まで。2回目以降は有料となります）

お支払い方法
受講費のお支払いは、初回はトレーダーズショップ、 2回目以降はクレジットカード（VISA, Master）の自動決済、もしくは銀行からの自動引き落としになります。初回10日までのお申込みは翌月から、初回11日以降のお申込みは翌々月から毎月のお引き落としとなります
※受講途中での解約も可能です。その場合は解約月以降のお支払いは必要ありません。
本講座はお客様が利用停止の手続きをされない限り、自動継続されます。
解約は月末までにご連絡をいただければ、当月の教材発送をもって停止いたします。
解約のお申し出後に利用停止の返信メールが届いて解約完了です。

斉藤正章のシステムトレードアカデミー第一期は限定200名様だけの通信講座です。
DVD制作の都合上、次回の講座開催は未定となっております。
本講座は定員に達し次第募集を締め切ります。今回の受講価格は開講記念特別価格となっております。第二期以降は通常価格でのご案内となりますのであらかじめご了承下さい。
本通信講座の教材は、フェアトレード株式会社より直接お届けします。
【投資に係るリスクおよび手数料について】
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。
株取引は価格変動リスクを伴いますので、場合によっては損失を被る可能性があります。
株取引には取引業者の売買手数料がかかります。