債券分析の理論と実践 改訂版 デリバティブとリスク管理

定評のあるタックマン『債券分析の理論と実践』の改訂版。ケース実例を充実させ、最新の成果までを解説した実務家向けの好テキスト。

目次

第Ⅱ部 債券価格の感応度指標とヘッジング
第5章 単一ファクターに対する債券価格の感応度指標
第6章 イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標
第7章 キー・レート感応度とバケット・エクスポージャー
第8章 回帰分析に基づくヘッジ手法

第Ⅲ部 期間構造モデル
第9章 期間構造モデル構築のサイエンス
第10章 短期金利プロセスと期間構造の形状
第11章 期間構造モデル構築におけるアート：ドリフト
第12章 期間構造モデル構築におけるアート：ボラティリティと確率分布
第13章 マルチファクター期間構造モデル
第14章 期間構造モデルを利用したトレーディング

第Ⅳ部 金利派生商品
第15章 レポ取引
第16章 先渡契約
第17章 ユーロ・ドル先物とフェデラル・ファンド(FF)先物
第18章 金利スワップ
第19章 債券オプション
第20章 債券先物
第21章 モーゲージ担保証券

練習問題

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