本セミナーでは、トレードシステムを構築するに当たり、バックテストから日々のシグナル算出まで、全くのゼロの状態からスタートし完成させるまでのプロセスを実演することによって、具体的に把握してもらうことを目的としています。
■プログラム
マーケットの原則
トレードの原則
システムトレードとは？
システムトレードの特徴
システムトレードの原則
バックテスト
マルチファクターモデル(Multi Factor Model)
重回帰分析(Multiple Regression Analysis)
回帰モデルの概念図
重回帰分析例題
Microsoft Excelの利用の各段階
Microsoft Excelの代表的な関数一覧
Microsoft Excelの分析ツール
VBAの利用
VBAによる自動化のポイント
条件分岐の代表的なステートメント
ループ処理の代表的なステートメント
マクロの実行速度を上げるステートメント
評価項目
総括
※ポートフォリオベースでのシステムトレード初公開！
※日経平均採用銘柄を対象に、Excel-VBAで連続的に検証、および自動的にシグナルを算出する例題など
■講師／土屋賢三
東京大学卒。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドを経て現在は大手の投資顧問所属。株式のクオンツ運用を専門とする。将来は予想できないという考え方を基に統計的なデータからシステム的なトレードを得意とする。個人投資家への啓蒙活動をする一方、実践家としても活躍。→ブログ
投資歴 20年
対象商品 株式 商品先物 為替
得意戦略 クオンツアプローチによる短期トレード
作品
「DVD 最新のトレンドフォロー戦略」、 「DVD リスクを抑えた投資法 株式サヤ取りの実践」
愛車 折りたたみ自転車(10年超し)
■ご参加者様のお声
アンケートにお答えいただいたお客様の、86.6％が「大満足」「満足」とお答え、さらに82.4％の方が「続編を希望する」と回答しています！
- VBAがどういうものか解かった。
- エクセルが応用範囲が広いことがわかった。
- ポートフォリオベースの実例が参考になった。
- データファイルの作成利用がわかった。
- 作ってしまえば検証がとても楽な事がわかった。offsetの考え方参考になります。
- 売買シグナル算出方法、参考になった。
- 説明力の高いファクタの話がよかった。
- 検証の重要性がわかった。
- 重回帰分析による結果から有効なファクターを抽出し、それをどう解決し、システムを作り上げていくかというプロセスを説明するセミナーだと認識していた。
モデルケースとして、せめて今日のテーマとなったシステムがなぜ有効かを重回帰分析から導き出して検討するプロセスが欲しかった。
- 関数などについてはあらかじめプリンなどあれあ解かり易かった。
- どういうシステムの組み方があるかもっと教えて欲しかった VBAの文法が解からなかったのでもう少し説明が欲しかった。
- マルチファクリーモデルについて詳しく知りたい。
- マクロコードを作るのが面倒、マクロに抵抗があると思っていたのが解消されました。
読者のご意見
以前より土屋さんのセミナー・DVDに興味はあったのですが、...もっと見る
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