トレーダーズショップ : 株価指数先物必勝システム

株価指数先物必勝システム

アート・コリンズ, 長尾慎太郎, 関本博英
パンローリング
A5判上製本 262頁 2008年4月発売
本体 5,800円税込 6,380円 国内送料無料です。
この商品は 11月25日に発送できる予定です。 (発送可能時期について)

ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め

株価指数先物をやっつけろ！
メカニカルなトレーディングシステムの開発法を伝授！
メカニカルトレーダー必携書！

考え方・作り方徹底的にあらゆることを検証
実行法退屈なほど淡々に

ストレスの多い裁量トレーダーにさようなら

変化の激しい今日の金融先物市場において、トレーダーは不確実で矛盾に満ち、しかもほとんどランダムともいえるマーケットのノイズに直面している。そして、そうしたノイズのなかから有望なバイアスを選別し、それをトレーディングシステムに取り込もうとしているトレーダーの90％以上がその試みに失敗し、大きな損失を余儀なくされている。一方、こうした複雑なマーケットでその試みに成功した数少ないトレーダーはとてつもない報酬を手にしている。そうした有効なトレーディングシステムを開発し、金融先物市場で飯を食っていけるわずか5～10％の成功するトレーダーとなるには何をすればよいのだろうか。

本書にはマーケットのそうしたノイズとチャンスを見極めながら、有望なバイアスだけをトレーディングシステムに取り込んで利益につなげるため、ヒストリカルなデータで検証されたいろいろなトレーディングアイデアが提示されている。ベテラントレーダー兼システム開発者、講演者兼著述家として多方面で活躍しているアート・コリンズは、本書のなかで次のようなテーマについて論じている。

裁量トレードのいろいろな問題点を指摘しながら、ヒストリカルデータで検証済みのメカニカルトレードのメリットとその正しい実行法
トレーディングシステムに取り入れる最高のパラメーターを見つけるため、適正な最適化に向けた4つの原則
マーケットのバイアスを利用し、そこから利益を上げるための多岐にわたるトレーディングルール
マーケットの多様な環境に適したトレードルールをうまく使い分けながら、ヒストリカルな統計データで裏付けられた信頼性の高いトレード手法
有効なコンセプトとそうでないものを選別し、損失を回避しながら利益の極大化を図るためのトレードステーションの効果的な活用法

金融先物市場には、有望でありながらその複雑なマーケットの前に力尽きた多くのトレーダーの死臭が漂っている。本書にはそうしたトレーダーにならないためのサバイバル戦略、すなわちメカニカルなトレードを100％実行できるようなシンプルで有効なトレーディングルールが数多く提示されている。本書で検証し尽くされたことと規律あるスタンスでメカニカルトレードを淡々と実行していけば、トレーディングでのいろいろな難しい問題は解消し、勝率が飛躍的に高まり、読者を勝ち組に導いてくれるであろう！

【本書の結論】

メカニカルトレードと裁量トレードの両方を採用すれば、双方の悪いところが増幅される
シンプルがベスト
小さな基本が積み上がって大きな全体となる
優れたトレードとは退屈なものである
自分がよく理解できないことを実行してはならない
魔法の情報源などはないし、耳寄り情報をうのみにしてはならない
トレーディングシステムの違反者を神は罰する
「トレーディングシステムが間違っている」と思ったら、それはあなたが間違っている証拠

本書への賛辞

「システムトレーダーだけでなく、あらゆるトレーダーにとっても本書は必読書だ。メカニカルなトレードのメリットと注意点、その正しい実行法など、メカニカルトレードに関する役立つ情報が満載されている」――ローレンス・マクミラン（『マクミラン・オン・オプションズ』などの著者兼マクミラン・アナリシス社社長）

「本書は金融先物トレードで利益を上げるためのテクニカルなツールブックである」 ――ウィリアム・ダン（ダン・キャピタル・マネジメント社創設者兼会長）

「ベテランのプロトレーダーであり、リサーチャーであり、システム開発者であるコリンズはこの本のなかで、自らのトレーディングロジックを開発し完成させた方法とその成果を余すところなく公開している。彼はそうした豊富な経験と大きな成功を手にした今でも、まだマーケットの真実を追究する努力を怠らない」――ウェイン・グリフィス（著名な商品先物トレーディングシステムである「アンティシペーション」の開発者で、『マーケットの魔術師【システムトレーダー編】』にも取り上げられた）

「豊富なリサーチで裏付けられた本書はとても面白い。コリンズはこのなかで、マーケットのいろいろなバイアスを堅牢で信頼できるトレーディングシステムに取り込み、それをロジカルな形で提示している。多くのトレーダーに読んでほしいと思う」――リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ（『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』[パンローリング］著者兼LBRグループ代表）

「コリンズは本書のなかで、科学的なトレードというものを追究している。従来のマーケットの魔術師のトレード手法を少し離れて、彼のトレーディングアプローチに目を向けるのも悪くはないだろう」――マイケル・コベル（『トレンドフォロー入門』[パンローリング］の著者）

第1章裁量トレードの問題点
第2章賭博というゲームを理解する
第3章なぜ裁量トレードはうまくいかないのか
第4章小さなバイアスに目を向けよう
第5章 n日間移動平均に基づくトレード
第6章適正な最適化に向けた4つの原則
第7章 2日移動平均と5日移動平均に基づく逆張りトレード
第8章過去50日間の最安値（最高値）日のあとの逆張りトレード
第9章 3つのルールの統合
第10章過去n日間の平均レンジに基づくトレード
第11章過去15日間の高値・安値の平均値に基づくトレード
第12章 5つのルールの統合
第13章 5つのルールのいろいろな組み合わせ
第14章前日と過去2日間の陰陽線に基づく逆張りトレード
第15章カップとキャップ
第16章 3日間のレンジの20％という支持線・抵抗線に基づくトレード
第17章 8つのルールの統合
第18章ストップ注文による仕掛け
第19章指値注文による仕掛け
第20章損切り注文について
第21章利益目標――2回目の新高値や新安値で手仕舞う
第22章 2回の高値や安値で手仕舞う
第23章最適化、マーケットの変動、処女データについて
第24章いろいろな変数の最適化
第25章特定セクターのトレード
第26章株価指数のTDWバイアス
第27章株価指数のTDMバイアス
第28章株価指数の月バイアス
第29章株価指数のバイアス――TDWとTDMと8つのルールの統合
第30章 S&P500とダウ平均の関係を利用したトレード
第31章 30分・60分・135分足トレード
第32章 20日間のレンジに基づく大豆のトレード
第33章株価指数のブレイクアウト手法
第34章 12:30に仕掛ける5分足トレード
第35章株価指数の5分足トレード
第36章行きすぎの反動――5日順行後の逆張りトレード
第37章 3日目の逆張りトレード
第38章過去n日のブレイクアウト手法
第39章よく知られたトレード指標1――RSI
第40章よく知られたトレード指標2――リバーサルデイ
第41章いろいろなトレード手法
第42章 6番目のルールとそれらの統合
第43章 5本の日足によるトレードルールの統合
第44章 6つのルールと5本の日足による統合
第45章何がメカニカルなトレードなのだろうか
 第46章メカニカルなトレードを100％実行しなさい
 第47章最後に

付録トレードステーションの参考コード

著者紹介

アート・コリンズ（Art Collins）
1986年から数多くのメカニカルトレーディングシステムの開発を手掛け、またプロトレーダーとしても大きな成功を収めている。1975年にノースウエスタン大学を卒業し、1989年からシカゴ商品取引所（CBOT）の会員、また講演者・著述家でもある。著書には13人の著名なシステムトレーダーにインタビューした『マーケットの魔術師【システムトレーダー編】』や『マーケットの魔術師【大損失編】』（いずれもパンローリング）などがある。フューチャーズ誌に定期寄稿するほか、その他の投資刊行物にも数多く執筆している。メールアドレスは「artcollins@ameritech.net」。

原書タイトル: Beating the Financial Futures Market : Combining Small Biases into Powerful Money Making Strategies

●読者のご意見

(ウィザードブックシリーズ137)

読者のご感想

バイアス(マーケットの癖)を取り入れた短期運用システムを紹介している素晴らしい本!
しかし、米株市場のバイアスであって、必ずしも日本市場で機能するとは言えない。
著者はデータ分析とシステム検証では知られた存在であるが、システム検証期間の短さと収益カーブ等の結果が添付されていない点が残念だが、それは、読者が各自で検証することで本書の素晴らしさをより実感できるだろう。

システム構築をこれからはじめる初級者には本書を薦めたくない。各バイアス、またはシステムルールのロジックまで説明されていないためだ。

とりあえず、一つのルールを取引したい商品で検証して行こうと思う読者にとって、参考になるルールやアイデアは盛り沢山!
システム構築で何かアイデアを探しているときに読む本なのかもしれない。
また、トレーダーの書籍棚にいつまでも残っている一冊だろう。

記: なりた・ひろゆき