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リスクバジェッティング――実務家が語る年金新時代のリスク管理ベテラン度:
★☆☆
レスリー・ラール,
三菱信託銀行受託財産運用部門パンローリング A5判 576頁 2002年4月発売 本体 9,800円 税込 10,780円 国内送料無料です。 この商品は 11月25日に 発送できる予定です。 (発送可能時期について)
本邦初、リスク・バジェッティングの実践書!本書は「リスク・バジェッティング」というテーマを取り扱った唯一の本であり、リスク・バジェッティングを中心としたリスク管理に関する最先端の考え方を、年金スポンサー、ファンドマネジャー、コンサルタントなどの実務家が、それぞれ専門の立場から論じている「実践」の書である。 本書で扱うのは…… 本書を読めば、「リスク・バジェッティング」の現状、ならびに実用化に際しての留意点を理解することができる。本書は、リスク・バジェッティング導入を目指す年金スポンサーにとって、有益な参考書となるであろう。
「リスク管理を行っていくことで、サープラスやサープラス・リスク、サープラス・リターンといった重要な課題についての議論が促進されるはずである。また、アセットミックス、ベンチマーク、アクティブ・マネジメントについての伝統的な考え方が、いくつか改められなければならないことに気がつくだろう。年金基金は、非常に重要な問題であるサープラス・リスクに制限されながら、非常に扱いにくい問題であるサープラス・リターンを管理していると主張している。しかし一方で、概念的に易しいアクティブ・マネジメントのベンチマークに勝つことや、非常に小さいアクティブ・マネジメント・リスクを管理することに頭を悩ませている。
目次翻訳によせて謝辞 イントロダクション 執筆者一覧 第1章 リスク・バジェッティング:リスク管理新手法の探究――経験者の視点から レスリー・ラール (キャピタル・マーケット・リスク・アドバイザーズ)
第2章 金融危機とリスク管理
第3章 リスク・バジェッティング――ファンド全体でのアクティブリスク管理
第4章 ヒストリカルデータにひそむ危険性
第5章 ファンドマネジャーのためのVaR
第6章 年金基金とファンドマネジャーのための、VaRを使ったリスク・バジェッティング
第7章 アクティブ・ファンドマネジャーのためのリスク・バジェッティング――「グリーン・ゾーン」を用いたリターンの質の評価
第8章 リスクへのこだわり
第9章 マーケットニュートラル投資戦略
第10章 システムインフラの課題――情報技術とデータベースの効果的な利用法
第11章 年金基金におけるリスク・バジェッティング
第12章 条件付きリスク許容度の下でのリスク・バジェッティング
第13章 ファンドマネジャーにとってのVaR 訳者あとがき 著者紹介レスリー・ラール(ウィザードブックシリーズ34) 'パンローリング書籍案内ページ'に本文の抜粋が掲載中!! そのほかのお薦め
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