売買システム入門 相場金融工学の考え方→作り方→評価法

日本初！これが「勝つトレーディング・システム」の全解説だ！

本書では、高名なシステム開発者であるトゥーシャー・シャンデが、トレーディング上のニーズに即した「実際的な」システムの構築法を示している。
システムを構築・運用する手助けをするために、シャンデは基本原理から最新技術までをここで取り上げている。本書は見やすいように図表や数々の例を用いて、トレードの基本、新しいシステム、資金残高曲線分析、マネーマネジメント、データスクランブルなどについて、深く言及した日本初の投資書籍である。
簡潔かつ完璧な本書を読めば、基本概念から実際の運用までシステムデザインを作り上げる過程の複雑さがよく分かる。コンピューターを利用する投資家には必須の書籍である。（つづき）

序文

本書は大きく分けて2つのパートから構成されている。前半は開発と検証（過去データにおいてシステムがどのような結果を残したか）、そして基本的なルール、重要な問題、様々な新システムなどについての議論を中心に展開している。一方、後半はシステムが将来においてどのように機能していくかについて、特に純資産曲線、リスク管理、マネーマネジメントに焦点を絞りながら解説していく。ここでは、“データスクランブル”と呼ばれる新たな方法がキーとなる。これは、本当の意味でサンプル外検証を行うことが可能となる擬似データを無制限に作成する方法である。最終章では実際にトレーディング・システムを運用する段階で遭遇する実務上の問題に対するソリューションを提供することで、本書がカバーしている全内容をまとめている。

本書は一般的に言われるテクニカル分析の範囲を超えている。分析とトレーディングの間に存在する溝を埋める役割を果たしている。トレーディング・システムを包括的に扱っている。さらに新しく刺激的なアイデアの数々、普遍的な原則、そして実際に機能するトレーディング・システムを開発するために不可欠な実践的ガイドラインを提供している。

“トレーディング・システムを開発するのに、
トライアル・アンド・テラー（試し、そして恐怖を味わう）のプロセスを経ること
以上に容易な方法などない”
―― 「第1章 トレーディング・システムの開発と実行」より

本書への賛辞

「『資金残高曲線の分析』の章だけでも、大手商社が何百万ドルも費やしてようやく見いだしてきた貴重な概念を会得することができる」
――マレー・ルジェーロ（『フューチャー・マガジン』誌のチーフエディター、ルジェーロ・アソシエイツ社長）

目次

(ウィザードブックシリーズ11)

'パンローリング書籍案内ページ'に本文の抜粋が掲載中!!

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