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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/06/27 02:08,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い再燃、R/R円プット買いは継続
*02:08JST [通貨オプション]OP買い再燃、R/R円プット買いは継続
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。再び160円台に乗せ、介入警戒感が一段高まるなかで、上昇余地を探る動きも活発化へ。
リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物8.37%⇒8.95%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.13%⇒9.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.55%⇒9.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.53%⇒9.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.57%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.56%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.39%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.18%⇒+0.14%(08年10/27=+10.71%)
《KK》
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