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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/08/01 02:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
*02:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが続いた。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。円先高観に伴う円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物11.08％⇒11.48％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.91％⇒10.21％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.77％⇒9.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.42％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.65％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.33％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.37％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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