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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/09/27 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、短期除き円コール買い強まる
*03:35JST [通貨オプション]R/R、短期除き円コール買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感の後退で短期物オプションは売られた。中長期物ではイベントリスクを受けた買いが続いた。
リスクリバーサルでは1カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.22%⇒11.93%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.70%⇒11.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.68%⇒10.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.00%⇒10.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.00%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.25%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.20%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.03%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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