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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/11/28 04:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い加速、相場不透明感強まる
*04:35JST [通貨オプション]OP買い加速、相場不透明感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。相場不透明感が強まり、オプション買いが一段と加速した。
リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まったが、1年物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.49％⇒12.05％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.89％⇒11.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.60％⇒10.68％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.29％⇒10.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.73％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.54％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.20％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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