システムトレード検証と実践

本書は有名なトレーディングコンテストで３年にわたり1、2位に輝いた著者が、どのようなアプローチでシステムトレードを開発しているか、まさに実践的に教えてくれる本だ。

最初は著者の経歴から、高収益なシステムトレードロジックの秘密みたいなものがでてくるのではと、ついつい変な期待をして読み始めたが、いい意味でそんな期待は裏切られた！

システムトレードでは簡単に機械が儲けさせてくれますよ、と言ってしまうような巷の本とは全く逆で、本書では通常明かされることの無い勝者の舞台裏とでもいうべき、システムトレード開発の苦難の道が赤裸々に記されており、それだけに説得力があり非常に勉強になる。

トップシステムトレーダーが、どういうアプローチでアイディアをバックテストし、変数を最適化し、実験的な観察や、ランダムなシミュレーションを経て、実践に臨むか、また、その収益性やリスクを事前にどのように見積り、不運にも上手く行かなかった時は、システムをどういう判断で放棄するか？こういった詳細な開発のステップや、運用テクニックを、現役のトップトレーダー自身が、自分の経験として語っているところにこの本の価値がある。

また、本書は再現性の高い堅牢なシステムトレードを構築するためのノウハウに溢れているが、そこで使われるテクニックや考え方は、裁量トレーダーが自身のトレードをより強化する上でも知っておくべきポイントに溢れている。そういう意味では、システム、裁量を問わず、自身のトレードを強化したいすべての人に読んで欲しい本だ。

ユーノ
40歳男性兼業投資家（投資歴7年）