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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2024/07/18 03:35, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物9.02％⇒9.89％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.79％⇒9.19％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.09％⇒9.30％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.14％⇒9.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.33％⇒＋1.67％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.84％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.52％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.17％⇒＋0.25％（08年10/27=+10.71％）




《KY》

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