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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2024/08/02 03:35, 提供元: フィスコ

[通貨オプション] 変動率低下、イベントリスク受けたOP買いが後退

*03:35JST [通貨オプション] 変動率低下、イベントリスク受けたOP買いが後退
ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは6か月物を除いて円コールスプレッドが拡大。円先高観に伴う円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物11.52％⇒11.15％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.25％⇒10.27％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.87％⇒9.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.42％⇒9.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.84％⇒＋1.95％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.49％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.41％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）




《KY》

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