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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2024/11/14 04:35, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを織り込むオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.33％⇒9.96％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.63％⇒10.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.51％⇒10.42％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.43％⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.76％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.23％⇒＋0.23％（08年10/27=+10.71％）




《KY》

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