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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2025/01/31 04:35, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.38%⇒9.78%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.57%⇒9.92%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.57%⇒9.86%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.61%⇒9.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.15%⇒+1.41%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.56%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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