システム検証DIYプロジェクト

　本書は『勝利の売買システム』、『アルゴリズムトレードの道具箱』等の著書で有名なジョージ・プルートの最新刊だ。システムトレードの王道であるトレンドフォローシステムを、現在最も人気があり、汎用性の高いプログラミング言語であるpythonで作り上げ、そのノウハウを惜しみなく披露してくれている非常に稀有な内容となっている。

　また、本書にでてくるプログラムやデータは全てダウンロード可能で、読者は文字を追うだけではなく、実際にプログラムを走らせ結果をみたり、パラメーターを変えて実験したりする中で、アルゴリズムトレードの学習を進めることが可能だ。pythonは入手無料で環境構築も簡単にできるため、pythonに触れたことのない読者にとっても、本書のソフトウェアを走らせ、トレンドフォローのシステムトレードを体感するまでのハードルは非常に低いと言える。そして、本書の中では、各ロジックに沿った買いや売りの命令はもちろん、ボラティリティブレイクアウトや損切注文、ポートフォリオ全体での枚数管理など、トレーディングにおける様々な状況判断や取引執行をどうプログラミングするのか？また、その際どういった点を注意する必要があるのか？といったことを、具体的に説明してくれており、恐ろしく実用的な内容となっている。

　当然ながら本書に記載されているプログラムをしっかり理解し、そのロジックを改変し、自分の考案した売買ルールでシステムトレード検証を実現しようとすると、pythonにある程度精通する必要があり、python初中級レベルの学習は本書と平行して進めていく必要はあると感じる。とはいえ、機械が生身のトレーダーに取って代わっているファンドや投資銀行などの機関投資家がおかれている昨今の状況を例にとるまでもなく、現代のトレーディングおいて、プログラミングは必要不可欠のツールであり、それは機関投資家の後を追いかける我々個人投資家にとっても同様であろう。とすると、本書をきっかけにpythonになじみ、プログラムによる客観的な売買手法の検証が自身の手で実現可能となるとするならば、それは読者の将来にとってこの上ない影響力をもつ出来事であり、本書の誇るべき効能と言えよう。

　pythonを武器にプロ仕様のシステムトレードノウハウを吸収したい全てのトレーダーにお勧めしたい本だ。

投資歴8年 ユーノ

本書ではシステムトレードの検証結果の評価のほか、著者が現在流行のプログラミング言語Pythonで作成したトレード戦略のバックテスター「TradingSimula18」を無料でダウンロードできます。

「TradingSimula18」の特徴はマネーマネジメントを加味して複数の市場を同時にバックテストを行う事を主眼として作られている点にあります。

例えばあるトレンドフォロー戦略を複数の市場で運用すると同時、またはポジション保有中に他市場でもエントリーシグナルが出てきます。

その際に追加でポジションを建てるか、エントリーに制限を加えるかで運用する資金はまた違ったものとなります。

本来トレンドフォロー戦略は１つの市場で運用してもその市場にトレンドが発生しなければ破綻するので複数の市場に分散するのが原則です。

Pythonのライブラリー等で出回っているバックテスターは多く存在しますが、日本語での説明も不足しており、特にセクター分析とマネーマネジメントを同時に検証しているものは見た事がありません。

プログラミング熟練者よりも Python を学び始めたばかりの方にオススメです。

ボリンジャーバンドを使用したトレンドフォロー戦略からPLフィルタ付きのタートルズシステム、エントリーからイグジットルールの選択、マネーマネジメントのコードも著者の説明付きで記載されています。

コードは綺麗で読みやすく大変勉強になりました。

ホワイトトレーダー
投資歴（FX、先物17年）

これは、Pythonによる分散型トレンドフォローシステムの構築法と、単体のみならず複数のテクニカル指標を組み合わせ、調整機能を付け、トレード前に本機能を利用するしないオンオフ機能も含めた場合の各種パフォーマンスも示しされており、日頃のトレードにも大変参考になることが記されている本である。

なお、取引データの準備、プログラミングのスキルは要求されるが、個人レベルにおいてもPythonを利用することで巨大投資家のように感情に左右されないトレンドに基づく忠実なシステムトレードができる時代がやってきたことに驚く。

炎のディーラー
投資歴 個別株26年

一覧に掲載されていない商品については モニタ募集中です！

Copyright(C) Traders Shop All Rights Reserved.