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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/08/29 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]短中期物のOP買い、リスク警戒感根強く
*03:35JST [通貨オプション]短中期物のOP買い、リスク警戒感根強く
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。1年物は変わらず。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と後退。1年物では円コール買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物+12.55%⇒+12.64%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.58%⇒11.63%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.58%⇒10.60%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.81%⇒9.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.19%⇒+1.93%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.95%⇒+1.87%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.52%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.99%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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