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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/11/08 04:52,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り継続、重要イベント通過で
*04:52JST [通貨オプション]OP売り継続、重要イベント通過で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。大統領選挙のイベント通過を受けたオプション売りが継続した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.89％⇒10.49％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.96％⇒10.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.72％⇒10.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.48％⇒10.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.62％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.65％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.49％⇒＋0.50％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.22％⇒＋0.20％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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