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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2021/05/11 04:30, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]まちまち

*04:30JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感の上昇で短期物のオプション買いが継続したものの、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは6カ月物を除いて、円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回り、円コールスプレッドが縮小。6カ月物は変わらず。

■変動率
・1カ月物5.64%⇒5.74% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.06%⇒6.04%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.44% ⇒6.38% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.73 %⇒6.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.25%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.52%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.80%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.11%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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