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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2024/05/07 03:35, 提供元: フィスコ

[通貨オプション] R/R、円プット買い強まる

*03:35JST [通貨オプション] R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ突破を織り込むオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.55％⇒9.26％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.57％⇒9.45％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.67％⇒9.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.37％⇒9.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.81％⇒＋0.68％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.64％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.35％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.71％）




《KY》

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