電子書籍 ラリー・ウィリアムズのゴールドマンロールレポート

ゴールドマン・サックス証券の秘密が暴かれた！

ここで注目すべきは、大手投資銀行、ゴールドマン・サックスの動きであり、
ここではゴールドマン・ロールと命名している。

ゴールドマン・サックス証券に限らず、これまで、どの証券会社の動向も推奨も当てにしなかった。

その理由は、証券会社の中には、大口投資家と一般投資家を区別して、
それぞれ別の情報や推奨を流してきたところが多くあったからだ。
一方には売りを薦め、もう一方には買いを薦めることにより、
リスクなく取引ボリュームを上げ手数料を稼いできた証券会社が存在している。

いろいろな分析をした結果、
証券会社やブローカーの推奨は当てにならないと公表してきた。

事実、彼らの推奨とは、全く逆方向へマーケットが進むことが多い。
しかしゴールドマン・サックス証券に限っては、意図的に一般投資家を欺くようなことはしていないようだ。

ゴールドマン・サックス証券の取組高のデータから、
商品先物市場に過大なインパクト与えていることが明確になった。

ここ数年、いろいろな市場でみられる怪力の謎を解き、
一般投資家でも投資に活かせるようにレポートにまとめた。

レポートは33ページにも及ぶ長編になっているが、
S&P500、E-Mini、金、銀、米国債、銅、原油、ユーロ、小麦や牛など、多数の商品をカバーしている。

例をあげてみる。

毎月、ゴールドマン・ロールによって短期的に金価格が上昇している。
これは、2004年から影響のある現象で、その確率は77%と非常に高い。
平均損益は$504と満足のいく数値を出している。
累積収益曲線を載せておく。

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他の例も必要だろうか?
今回の調査から、ほとんど商品や市場でゴールドマン・ロールの存在が確認できた。 S&P500やE-miniなどの株価指数も対象となっている。

レポートでは、いつ、ロールがどの市場で起きるのか記してある。
E-miniでは、ゴールドマンのプログラムが、いつ稼働して、短期的に株価指数を押し下げるのか解説している。
その確率は60%近い数字となっている。

ゴールドマン証券が大口投資家あるために、
いつ、買い出動するようにプログラムが設定しているのかをレポートで説明している。

1988年以降、この現象が株価指数先物市場で確認されているが、
その発生確率は72%で、平均損益が$350近く、累積収益を$31,000を超えている。 ここに、累積収益曲線のグラフを載せておく。

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ここで紹介した例の他に、流動性の高い市場で、
いつ、この現象が確認できるのかレポートに記した。

”ゴールドマン・ロール”がどのようなインパクトを与えてきているの証明されている。

このレポートの趣旨は、メカニカルトレードシステムを購読者に提供することではなく、 マーケットに存在しているバイアス（傾向）を検証するとともに、
各自がこのバイアスをうまく取り入れてトレードに役立てることである。

ほかのトレーダーが注目していない“タイミング“をエッジ（優位性）として
利用するように心掛けてもらいたい。それが、成功への鍵となるだろう。

ラリー・ウィリアムズ

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