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<クオンツ実務のための数理入門2>マルチンゲールアプローチ入門 [6/11・6/25]

村上秀記
シグマベイスキャピタル(セミナー)
ZOOMセミナー 2021年4月発売
本体 61,250円  税込 67,375円  国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

デリバティブ価格理論の本質をマスターする

【開催日・全2回】 2021年 6月11日(金)〜 6月25日(金) 13:00〜16:30
【受講料】 67,375 円(税抜価格61,250円)

セミナーの特徴

デリバティブ価格理論の本質は、無裁定を前提とするならば、資産価格をある基準資産で割った値がマルチンゲール(期待値の値が常に現在の値に等しい)になるというものです。 実はこの結論からほぼすぐに、デリバティブ価格を求める一般式が出てきます。そしてこの結果をまさに“魔法の杖”のように使って、あらゆる問題が解決されて行きます(=マルチンゲールアプローチ)。 こういったデリバティブ価格理論の本質は、意外なほど実務家に理解されていません。

本セミナーでは、世評の高い『マルチンゲールアプローチ入門』の著者・村上秀記氏が、長年のデリバティブ実務経験を裏付けとして、デリバティブ価格理論の本質を必要最低限の数学的補足も加えつつ解説致します。 ポイントを的確に掴めば、意外なほどデリバティブ価格理論は分かりやすく、そして実務的にも強力・有用な理論であることを改めてご理解いただけると思います。 そして、そのポイント(つまりマルチンゲール理論)は高度な数学的知識が無くても十分に直観的な理解が可能であり、いったん理論の使い方さえ修得すれば、種々の問題に対処することができるようになります。 デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする人、なかなか勉強が進まない人などは是非ご受講下さい。きっと目が開かれるセミナーとなるはずです。

こんな方におすすめ

  • デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする方
  • ファイナンス理論を学ぶ上で必要な確率論の知識を身に付けたい方

セミナーのご紹介

本セミナーは、クオンツ実務に挑戦したい方々に向けて、短期間で学べる本格的なセミナーとなっています。
『<クオンツ実務のための数理入門1> 確率論入門の入門 〜確率空間の導入から条件付期待値まで〜』(全2回)を併せてご受講いただくことで、より効率よく学ぶことができます。
本セミナーと<クオンツ実務のための数理入門1>をセットにした、『<クオンツ実務のための数理入門> 4日間パック』がおススメです。関連セミナーよりご参照ください。

実施スケジュール

日 時 2021年06月11日(金) 13:00〜16:30(3.5時間)
2021年06月25日(金) 13:00〜16:30(3.5時間)
定 員 100名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
参加形式 Zoomによるライブ配信(事前登録制)

・Zoomをご利用になれる環境をご準備ください。
・開催日の数日前にZoomの招待状をメールでお送りします。
 メール内リンクより事前登録を済ませてください。

受講料 67,375 円(税抜価格61,250円)

講師

村上 秀記(むらかみ・ひでき)
横浜国立大学 成長戦略研究センター客員教授、経済学博士

1987年 横浜国立大学経済学部卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了。
元メリルリンチ証券マネージング・ディレクター、19年にわたる金利・為替デリバティブトレーダー、ストラクチャリングの経験を経て現職。
弊社研究科「金利モデルコース」講師を務める。

主な著書

『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門:デリバティブ価格理論の基礎とその実際』(近代科学社、2015年)

カリキュラム

第1回
  • デリバティブ価格理論の歴史・概観
  • 市場の設定(Black-Scholesの世界)
  • 資産価格の基本定理I
  • マルチンゲールアプローチの概要
  • 株価のモデリングとブラウン運動
  • Black-Scholes式の導出-First Attack
第2回
  • 伊藤の公式
  • ギルザノフの定理
  • 資産価格の基本定理II
  • 色々な株価モデルの表現とその関係
  • マルチンゲールアプローチによるBS式の導出
  • ニューメレールの変換
  • Black-Scholes式の導出-Second Attack
  • フォワード・メジャーについて
  • まとめ、質疑応答
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

ワークブック

テキスト
講義で用いる書籍です。各自ご用意ください。

村上秀記(著)『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門:デリバティブ価格理論の基礎とその実際』(近代科学社、2015年)

講義資料(ダウンロード)
カリキュラム内容をカバーした詳細な資料を配布します。
各自ダウンロードしてご準備ください。


お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。

受講案内について

  • 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。
  • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。
  • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

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