金融リスクの計量分析

―ファイナンス・ライブラリー2―
金融取引に付随するリスクを計量的に評価・分析するために習得すべき知識について,“理論と実務のバランスをとって”体系的に整理して解説。

内容

• 金融リスクの概念
• 金融リスクの種類
• リスク管理とは
• 参考文献

マーケット・リスク

• マーケット・リスクの分析方法
  感応度分析
  バリュー・アット・リスク(VaR)
  シナリオ分析 ストレステスト
  
• バリュー・アット・リスクの考え方
  バリュー・アット・リスクの基本：分散・共分散法
  バリュー・アット・リスクの活用
  
• オプション取引などの伴う非線形なマーケット・リスクの計量
  各種計算の方法論と特徴点
  テスト・ポートフォリオを利用したリスク量の比較分析
  新たな計量アプローチ
  
• 流動性リスクを考慮したマーケット・リスクの計量
  修正VaR計量の枠組み
  スブラマニアン‐ジャロー・モデル(SJモデル)
  ローレンス‐ロビンソン・モデル(LRモデル)
  
• 終わりに
• 参考文献

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