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デリバティブの数学入門Paul Wilmott, Sam Howison, Jeff Dewynne, 戸瀬信之, 伊藤幹夫共立出版 A5判 上製本 328頁 2002年7月発売 本体 4,500円 税込 4,950円 国内送料無料です。 この商品は 明日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)
目次第I部 オプション理論の基礎第1章 金融市場とオプション 第2章 資産価格ランダム・ウォーク 第3章 Black-Scholesモデル 第4章 偏微分方程式 第5章 Black-Scholes公式 第6章 Black-Scholesモデルの拡張 第7章 アメリカン・オプション 第II部 数値解析による方法 第8章 有限差分法 第9章 アメリカン・オプションのための解法 第10章 2項モデルによる方法 第III部 オプション理論の展開 第11章 エキゾチック・オプションと経路依存型オプション 第12章 バリアー・オプション 第13章 経路依存型オプションに対する統一的枠組み 第14章 アジアン・オプション 第15章 ルックバック・オプション 第16章 取引費用をともなうオプション 第IV部 金利デリバティブ 第17章 金利デリバティブ 第18章 転換社債 そのほかのお薦め
ベテラン度:
★☆☆
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経済・金融のための数学
