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金融工学の新展開
高橋一
東洋経済新報社
A5判 166頁 2001年7月発売
本体 3,200円 税込 3,520円
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ジャフィー・ジャーナル［2001］ 金融工学の先端的問題を分析・展開
金融工学の健全な発展と理解は、世界の金融市場で重要な部分を占めている。理論に裏付けられたリスク管理の知識と理解を持つうえで要求される理論的・実証的な分析の成果。
目次
1 イールド・スプレッドの期間構造の推定モデル
2 銀行勘定における市場リスク：EaRモデルと拡張VaRモデル
3 信用リスクと保険リスクを合わせた統合ポートフォリオの有効性：バンカシュランスの理論的妥当性
4 最適資産配分問題に対するシミュレーション/ツリー混合型多期間確率計画モデル
5 証券市場の完備性と不完備性
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