フルタイムトレーダー完全マニュアル

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新着 11月20日更新

フルタイムトレーダー完全マニュアル

ベテラン度: ★★★

ジョン・F・カーター, 長尾慎太郎, 山下恵美子
パンローリング
A5判 662頁 2007年6月発売
本体 5,800円税込 6,380円 国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

第3版はこちら ｜目次｜読者のご意見

戦略・心理・マネーマネジメント――相場で生計を立てるための全基礎知識

「トレードと市場の本質を鋭くとらえた本書は、初心者から上級者までどのレベルのトレーダーにとっても有意義な内容だ。分かりやすく書かれている点も評価できる」 ――マーク・ダグラス（『ゾーン』『規律とトレーダー』の著者）

ブルベア大賞
2007-2008受賞

トレードで経済的自立をするための「虎の巻」！

トレーディング初心者たちが必ず陥るワナ――それは高くつくだけでなく、一度そこにはまると抜け出すのに時間がかかるうえ、相当の授業料を支払わされる。そういった初期の学習曲線を素早く乗り越えて、儲かるフルタイムトレーダーへの近道を模索するトレーダーに格好の書が登場した。ベテラントレーダーであり、ファンドマネジャーとしても活躍するジョン・F・カーターが彼の英知を完璧なるシステムに集約して、この世に送り出したのが本書だ。トレードに必要なすべてを余すことなく、かつ分かりやすく伝える本書は、フルタイムトレーダーとして生計を立てることを目指す人々への道しるべになるものだ。

本書でジョン・F・カーターは、トレードに不可欠な知識、市場の仕組み、トレーディング戦略と概念を余すことなく伝授するだけでなく、チャートの作成、トレーディング手法、マネーマネジメント、心理、ハードウエアとソフトウエアなど、フルタイムトレーダーとして確実に抑えておくべき項目すべてについて詳しく解説している。ステップ・バイ・ステップで分かりやすく書かれた本書は、これからトレーダーとして経済的自立を目指す人の必携の書である。

即戦力を重視する本書では、基本的な概念やすでに語り尽くされた概念に関する説明は一切省き、値動きが起こるその根本理由に焦点を当てている。市場の動きをいち早く察知し、自分の間違いに気づいたら素早く撤退し、利の乗ったトレードを伸ばすためには、市場が動く原理を知ることが何より重要だ。

詳細な内容、分かりやすさ、実行のしやすさを特徴とする本書のテーマは以下のとおりである。

過ちを犯しやすい初心者を脱してプロになるために知っておくべき5つの心理
実績のあるセットアップ、それを用いる最適な市場、従うべきルールの融合によるトレードの効率化
株式、オプション、ETF、Eミニ先物、Tボンド、FX市場などにおけるデイトレードのための仕掛け、手仕舞い、ストップロス水準
オープニングベルからの市場の方向性を見極めるために不可欠な7つの内部要因（TICK、5分足出来高など）
最近の市場を分析し、何をどのように行うべきかを決定し、その理由と用いるべき具体的な数値を明確にするための市場オープン前のチェックリスト
プロのトレーダーにとって最も重要な要素――トレード資金を守ること――を達成するためのリスク管理テクニック
コンピューターの動作速度の低下を招くクッキー、スパムをはじめとするハードディスクドライブのエラー要因を取り除くためのツールとテクニック

どのトレーディングシステムがどの市場に向くのか、損失を抑えるにはどうすればよいのか、トレードの妨げになる感情をコントロールするにはどうすればよいのかなど、トレードに悩みと疑問は尽きない。そんなあなたの悩みや疑問を一挙に解決してくれるのが本書だ。さまざまなトレーディングデスクでの長年の経験から市場のメカニズムを直感的に理解するスキルを築き上げたジョン・F・カーターによる本書の特徴を一言で言うならば、「痒いところに手が届く」というのが最も的確だろう。プロのフルタイムトレーダーとして第一線で活躍したいという夢は、本書を手にしたあなたなら、それはもう射程内にとらえたもの同然である！

本書への賛辞

「トレードと市場の本質を鋭くとらえた本書は、初心者から上級者までどのレベルのトレーダーにとっても有意義な内容だ。分かりやすく書かれている点も評価できる」――マーク・ダグラス（『ゾーン』『規律とトレーダー』［パンローリング］の著者）

「デイトレードであろうと長期トレンドをつかまえるポジショントレードであろうと、市場の動きを理解することは不可欠である。本書はその基本的な読み方を学習できる貴重な書籍である。本書に散りばめられた数々のアイデアはプログラマーにとっても役立つものばかりだ。ぜひ一読をお勧めする」――ジョン・ヒル・フューチャーズ・トゥルース誌社長（『究極のトレーディングガイド』『勝利の売買システム』［パンローリング］の著者）

「財布とは無関係と思われがちなトレーダー心理を冒頭に持ってくるあたり、さすがはジョン・カーターだ。トレーディング戦略についても、市場の動きに対する対応方法を実例を使って丁寧に解説しているため、初心者にも十分理解できるものになっている」――プライス・ヘッドレイ・ビッグトレンズ・ドット・コムの創設者

「トレーディング初心者にとって必携の書である。特に、トレードの心理的側面を知る絶好の書である。私は顧客全員に推薦している」――キャロリン・ボロデン・シンクロニシティ・マーケット・タイミングLLC

著者紹介

ジョン・F・カーター（John F. Carter）
トレード・ザ・マーケッツ社（http://www.tradethemarkets.com/)社長。株式、オプション、先物の15年以上に及ぶトレーディング経験を持つ。CTA（商品投資顧問業者）の資格保有者で、投資信託会社レイザー・トレーディング社の社長も務める。トレーダーズエキスポをはじめとするトレーディング業界のイベントでの講演機会が多い。SFO誌やシカゴ商品取引所（CBOT）刊行物への定期的寄稿者としても知られている。また賞を受賞した自らが運営するウエブサイトではトレーダーへのメッセージを定期的に発信している。

第1部基礎編

第1章市場は動きたいから動くのではない――動く必然があるから動くのだ

一般トレーダーの特徴――間違ったときに、間違った場所で、間違ったスキルを用いる
「痛みに耐えかねて……」がすべての原因
ハーバードビジネススクールでも教えてくれないケーススタディ
売りのトレーディングルール（買いはこの逆）
市場を動かすのは経済原理などではない

第2章トレード心理学入門――学校ではけっして教えてくれないこと感情を出してもよいのは結婚式と葬式だけ
システムを持っている人を連れてこい、そうすれば私のカジノで歓迎される人がどういった人物であるかを示してみせよう
市場の正しい見方――コンピューターがないのにスイッチを入れるな
第一段階常に負ける――人生で勝つのに役立つ習性は市場では通用しない
第二段階恐れによるトレーディング――「私が触れたものはすべてクズに変わる」
第三段階聖杯の探求――聖杯などすぐに見つかるわけがない
第一段階～第三段階にはまっているかどうかを見分ける方法
つもり売買――イラク・ディナールより価値がない

第3章ハードウエアとソフトウエア――トレーダーのためのトップツール

ハードウエア――重要なのはRAM
テクノロジーに潜む獣性を手なずける――コンピューターを良い状態に保つために知っておかなければならないことトレーディング用コンピューターのターボチャージング（エンジン効率の向上）
バックアッププラン――クラッシュや停電に対する対応策――クラッシュや停電は必ず発生する
気配値はすべて同じというわけではない
劣悪な発注プラットフォームはあなたの口座に極刑を負わせる
意見はヘソのようなもの――だれもが自分の意見を持っている
優先順位を決める――市場がオープンしてからの2時間に邪魔が入るようであれば、それはすべてあなたの責任
正午12時以降はCNBCを見るよりDVDで『ハリーポッター』を見るべし――それはなぜか

第4章市場の基礎知識――本書に登場する市場の基本的な仕組みを理解する

株式以外の世界を知ることの重要性
市場はそれをトレードしている人々を映し出す鏡――あなたのライバルはスターバックスでもネットに接続するほどアグレッシブか、それともクロスワードパズルを丹念に埋める几帳面なタイプか
先物の基礎
トレーダーが知っておくべきことのまとめ
ミニダウ対EミニS&P500
流動性こそが大事
先物取引の詳細――主要市場でトレードするに当たって知っておかなければならないこと初心者のための外為取引入門
値動きから損益を計算する方法
外為市場で生活をヘッジする方法
最低限これだけ覚えておけば大丈夫

第5章株式市場のオープンと同時にやるべきこと――市場の日中の動きを予測するための7つの内部要因

音楽家は音楽の読み方を知っている――トレーダーは市場の読み方を知るべし
ティック――逃げることはできても、隠れることはできない
TIKI――最も速いアラートのみが機能するとき
TRIN――高校時代を彷彿させる、プレッシャー（圧力）を測定する指数
TRINQ――ナスダック版TRIN
プット・コール・レシオ――王国へのカギ
セクター別パフォーマンスリスト――美しいのは見かけだけではない
その日が横ばい相場になるかどうかを知るにはここを見よ
すべてのデータを1つの画面上に置け――オープニングベルの音とともにその日の市場を感じとれ
フロアの声を聞け――ピットの喧騒は聞くだけの価値がある

第2部先物、株式、オプション、外為のデイトレードとスイングトレードのためのセットアップ

第6章オープニングギャップ――その日最初で最大の高確率プレー

セットアップを考えずにトレーディングすることは、コンパスを持たずにアマゾンをハイキングするようなもの
市場によってギャップの振る舞いは異なる
ギャップダウンの買いに対するトレーディングルール（ギャップアップの売りはこれの逆）
やられるのはだれか？またその理由は？
ギャッププレーの実例
ギャップが埋まらない場合の対処法
フルタイムでトレードできない人向けの戦略
10万ドル口座でのポジションサイズの決め方
ギャップのまとめ

第7章ピボットポイント――トレンド相場で効果を発揮、横ばい相場ではより一層効果的

インディケータ志向のトレーダーを出し抜け
ピボットはどの市場でも同じというわけではない
ピボット設定の具体例
ピボットの背景にある心理――やけどをするのはだれか
トレンド相場における買いのピボットプレーのトレーディングルール（売りはこの逆）
横ばい相場における買いのピボットプレーのトレーディングルール（売りはこの逆）トレーリングストップ使用の勘どころ
ピボットをうまく利用するための秘訣
フィボナッチ比について
ピボットのまとめ

第8章スキャルパー買い・売り――素早いアクションがカギを握る

落ちるナイフを拾うな、貨物列車の前に飛び出すな、トレンドの変化を目ざとく見つけて儲けよスキャルピングではティックチャートを使うのがベスト
買いのトレーディングルール（売りはこの逆）
スキャルパー買い・売りのためのセットアップの実例
スキャルパー買い・売りのまとめ
複数セットアップの組み合わせで成功率を上げよ

第9章ティックフェード――アマチュアトレーダーに向かう

アクションの決め手となるナンバーワン・アラート
売りフェードのためのトレーディングルール（買いフェードはこの逆）
ティックフェード・セットアップの具体例
ティックフェードのまとめ

第10章スクイーズ――市場の大きな動きに備えてポジションを建てよ

デイトレード対スイングトレード
ボラティリティの再定義――バンドの幅はどれくらい狭ければ狭いと言えるのか
大きな動きになりそうな動きに注意せよ
買いのトレーディングルール（売りはこの逆）
スクイーズのまとめ
大暴落の前にポジションを持つためには
フルタイムでトレードできない人のための戦略
トレードステーションおよびイーシグナル用スクイーズ・インディケーターについて

第11章ブリックプレー――市場が仕掛けや手仕舞い場に達するのを待て

ブリックを使ってミニダウの日中の反転をつかむ
買いのトレーディングルール（売りはこの逆）
ブリックのまとめ

第12章ピンポンプレ――1日中市場に付かず離れず寄り添え

市場にリアルタイムで適応するトレーディングチャネル
買いのためのトレーディングルール（売りはこの逆）
市場とダンスしているときには市場にリードさせよ

第13章 3時52分プレー――上等な葉巻でその日を締めくくれ

ほかの人はここでパニックに陥る
買いのトレーディングルール（売りはこの逆）
3時52分プレーのまとめ

第14章ボックスプレー――株式市場が冴えない日は通貨に注目

動きが発生する前にその大きさを測定せよ
買いのトレーディングルール（売りはこの逆）
通貨ボックスプレーのまとめ

第15章ホープ・アンド・ロープ・プレー――潰されることなくトレンドの転換をとらえよ

安いから買う、高いから売るは危険――ただし例外がある
売りのためのトレーディングルール（買いはこの逆）
ホープ・アンド・ロープ・プレーのまとめ

第16章推進プレー――株、SSF、株式オプションによるスイングプレー

個別株の大きな動きに備えよ
SSF取引のためのトレーダーズガイド
個別株オプションの唯一のプレー方法
買いのフェードプレーのためのトレーディングルール（売りはこの逆）
推進プレーのまとめ

第17章マーケットプロファイル――神秘のベールをはがせ

ゾウの足跡についていけ
MPの実例
マーケットプロファイルのまとめ

第3部実用編――実際のトレード

第18章市場オープン前のチェックリスト――翌日のゲームプランの作成

信用調査と同じように、市場の将来の動きを知るには過去を知る必要がある
月足チャート分析
週足チャート分析
日足チャート分析
60分足チャート分析
日足のRSIチャート分析
60分足のRSIチャート分析
指数のレーダースクリーンアラート
主要セクターと主要銘柄のレーダースクリーンアラート
日々の出来高の読み方
その日の動きを知るための重要な価格水準
そしてもちろん、ピボット水準
キーセンチメント
彼らがが何をしているのかを知ることは重要
そのほかのチェック項目
あなたのお母さんが考えていること
市場オープン前のチェックリストのまとめ

第19章トレーダーのビジネスプラン

ワールドシリーズに行けるのはどのチーム？プランを持ったチームか、それとも即興でいこうと決めたチームか？
なぜ今年もトレーディングするのか
ハッピーワイフなくしてハッピーライフなし
どの市場でトレードするのか
なぜその市場を選んだのか――また用いるトレーディング戦略は？
各トレーディング戦略とセットアップに配分するトレード資産の額は？
どんな執行方法を使うのか――また用いるパラメータは？
トレードはどうトラッキングし、ランク付けするのか
ドローダウンルールは？
利益ルールは？
オフィス設定
トレードがうまくいったときの自分への褒美は？
今年援助したい団体、個人、組織はあるか
1年間「プラン」に従い続けるためにはどうすればよいか
健康維持のために何をやっているか
プランについてのまとめ
トレーディング初心者のプランの実例
トレーディングプランのまとめ

第20章何をやってもうまくいかないときのためのテクニック

腹がへったら泣け――感情を味方に付ける
フォーシーズンズホテル・トレード
ありがとう、お代わりをいただけますか？
私が動くとき、あなたも動き、みんなも動く
船長、潜水艦がどんどん沈んでいく！
やった！ハイファイブだぜ、ベイビー
自分の性格を見極めよ――あなたは自分を抑えられる性格か？
性格型とトレーディング――あなたの知らない自分の性格がトレーディングの障害になる
トレーディングはだれにでも向く職業ではない――別の選択をしなければならないこともある

第21章トレードの達人になるためには

アマチュアは甘い夢を見、プロは盗む
プロのマインドセットを維持するための40のアドバイス
トレーダーの長く険しい旅を生き抜くためには
まとめと最終考

監修者まえがき

本書はジョン・F・カーターによる「Mastering the Trade」の全訳である。著者は自らトレードを実践して自活する専業トレーダーであると同時に、トレードのコーティングも行っている。本書に述べられているトレードテクニックはどれも実践的でかつ独創性を感じさせるうえ、摂取する食べ物や生活習慣にいたるまでのアドバイスは相場書としても珍しいであろう。このあたりは、著者が単なる評論家やレポート屋さんではなく経験のあるトレーダーであることを感じさせるし、相場書を著す以上、まともなものを世に出したいという意欲や誠意を感じる内容になっている。

だが、本書がユニークなのはトレードの心理面にかなりのページを割いていることにある。優れた売買手法を選定したり、トレードにおける優位性を見つけることそのものに対するハードルが低くなった現在において、利益を具現化させるための過程で一番重要なのは心理的な側面である。本書で書かれている内容を読むと、著者が『ゾーン』（マーク・ダグラス著）に大きな影響を受けていることが分かる。(すべて読む)

序文

私がトレーディング関連の書籍を評価するとき、ひとつの判断基準がある。その本から何か新しいことを学んだか、である。本書は新しい概念の紹介はもちろんのこと、洞察に富んでいるうえ、きわめて読みやすい。これほどバランスの取れた本は、トレーディング関連の書籍にしては珍しいと言えるだろう。さらにジョンは本書で、トレーディングを成功させるための方法はひとつではないし、答えもひとつではないことを強調している。つまり、儲かるトレーダーになるためには、まずは自分の性格をしっかりと認識することが重要だということである。1トレードの保有期間から資産額、1トレード当たりのリスクに至るまで、トレーディングにかかわる意思決定はすべて、それぞれのトレーダーに固有の選好曲線を反映したものだ。本書ではこの点に鑑み、トレーディング手法を議論する前に、トレーディングに対する正しいアプローチの重要性を議論することから始めている。 (続きを読む)

（ウィザードブックシリーズ119）