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![]() 世界一簡単なアルゴリズムトレードの構築方法ベテラン度:
★★☆
ペリー・J・カウフマン,
長尾慎太郎,
山下恵美子パンローリング A5判 190頁 2016年12月発売 本体 5,800円 税込 6,380円 国内送料無料です。 この商品は 8月19日に 発送できる予定です。 (発送可能時期について)
読者のご意見 あなたに合った戦略を見つけるために世界一やさしいアルゴリズムトレードの本本書でアルゴリズムトレードのデビュー 1970年代、ペリー・カウフマンが自動化システムでトレードを始めたとき、プロのトレーダーたちは「バカバカしい」と一笑に付した。しかし、今や高頻度トレードは「一般投資家からお金を盗んでいる」として、その不公平なまでの優位性を非難されるまでになった。本書で公開されたアルゴリズムトレードのテクニックを習得すれば、ホームトレーダーのあなたにもパワーを取り戻すことができるだろう! プロのトレーダーにとっても、自動化システムの完璧化を目指すマネーマネジャーにとっても、あるいは今日のテクノロジーを使って財務管理を試みる一般投資家にとっても、成功するアルゴリズムトレードシステムの洗練された構築方法を、簡単なハウツー形式で提供するこのコンパクトなガイドは大いに役に立つはずだ。本書は、バックテストの単なるステップバイステップの枠を超えて、あらゆるタイプの市場を40年以上にわたって練り歩いてきた著者の幅広い経験から最良のものを抜粋して、読者にトレードの神髄を伝授してくれる。トレードで成功するためには、利益の出るところで売買するだけではダメで、正しいトレード法を構築してリスクを管理できなければならない。信頼の置けるトレードシステムを一から構築するために、実績のあるこのガイドラインに従うことで、必要な理論はもとより、歴史的観点を見据えたうえで、システムを自信とテクニカルなノウハウに基づいて構築し、あなたのパラメーターやリスクに合わせて微調整することができるようになる。
本書で最も重視するものはシンプルさである。基本的なベストプラクティスから実際のシステム設計に至るまで、簡単なアプローチのほうが人々に好まれ、勝利を収めることが実証されている。アルゴリズムシステムは実際に市場で使うと失敗することが多い。本書では、失敗の原因となる落とし穴にはまらないように、勝率を大幅に高めるためのプロセスを紹介している。本書を一度読めば、それはあなたの一部になる。だから、何度も読み返したくなるだろう。 トレーダーとして洞察力を磨き、その洞察力を利益の出る戦略に変えることから、トレードを生計手段とするうえで直面する現実的な問題に至るまで、第一線で戦ってきた40年以上に及ぶ経験を惜しげもなく披歴し、エキスパートと戦えるまでの近道を教えてくれるのが、アルゴリズムトレードの最高傑作ともいえる本書である。 著者紹介ペリー・カウフマン(Perry J. Kaufman)株式とデリバティブ市場で40年以上に及ぶ経験を持つ投資コンサルタントの第一人者。著書はこのほかにも『Trading Systems and Methods, Fifth Edition』『A Short Course in Technical Trading』『Smarter Trading』『Global Equity Investing』などがある。コンピューターモデルを使って金融の意思決定を行う先駆者でもある。 本書への賛辞「アルゴリズムトレードを行ううえでの重要なポイントを、これほど分かりやすく簡潔な形で示してくれている本はほかにはないだろう。トレードの第一人者の経験が詰まった本書は、トレードに行き詰まったときに見直すことができるように、トレーダーのライブラリーの棚の一番上に置くべきものである」――ジョン・エーラース(『ロケット工学投資法』の著者、MESAソフトウェアの社長)「多くの著者が曖昧にするような点を、カウフマンは非常に分かりやすく説明している。トレードを成功に導くための重要な要素に焦点を当てた本書は、アルゴリズムトレードを始めたばかりのトレーダーにとっても、経験のあるトレーダーにとっても、必携書であろう。勝率を高め、詳細に注意を払い、メカニズムを複雑にしすぎるな……。カウフマンのガイドラインに従えば、成功すること請け合いだ。ありがとう、ペリー」――スタンリー・ダッシュ(公認テクニカルアナリスト、TradeStationのApplied Technical Analysisのバイスプレジデント) 「私はカウフマンを25年前から知っているが、彼と話をしたことはなく、著書を読んだこともないが、彼からは何か価値のあるものを感じる。本書も例外ではない。本書はコンパクトながらも、『有言実行』の人物からの、そしてアルゴリズムトレードの必要性を説く人物からの実用的な情報が詰まった本だ。まずはここから始めてみてはどうだろうか」――ロバート・パルド(パルド・キャピタルの社長、『トレーディングシステムの開発と検証と最適化』『アルゴリズムトレーディング入門』の著者) 目次(本テキストは再校時のものです)
監修者まえがき本書は投資コンサルタントのペリー・カウフマンが著した“A Guide to Creating A Successful Algorithmic Trading Strategy”の邦訳である。はじめに断っておくと、これは特定のアルゴリズム(システマティックなトレード戦略)を扱った解説書ではなく、より俯瞰的な立場から、アルゴリズムを使用したトレード戦略の適切なデザイン方法を述べたものである。ただし、利益の源泉となるリスク・プレミアムの例として取り上げられているのは、時系列分析から得られるモメンタムと平均回帰だけであるが、その分、平易で実務的な解説がなされており、少なくともこの2者に関しては十分な内容となっている。一般に、私たちが投資やトレードで使えるリスク・プレミアムとしては、ほかにもクロスセクション分析によるバリューやサイズなどもあるが、筆者が解説にあたってモメンタムと平均回帰に対象を限定したのは、それがだれにとっても直観的に分かりやすく、かつ最も広範囲に得られて、しかも堅牢だからである。いずれにせよ、本書のように、個別のトレード戦略の詳細ではなく、それらを構築するための方法論について書かれた書籍は数が少ない。それでも欧米人の手によるものはいくつか見られるが、日本人によって書かれたものは皆無である。思うに日本の投資家(機関投資家を含む)は、「どの銘柄を買えばよいのか?」とあちこち聞いて回るというナイーブな状態をやっと脱し、ようやく「どういった投資手法が優れているのか?」を探す段階に達したレベルなのではないかと思量する。これがさらに進んで、「投資戦略のデザインにはどのような考え方・思想・哲学が必要か、そしてそれを実践するための方法論とは何か?」が問題として意識されるには、まだまだ時間がかかるのかもしれない。(つづきを読む) (ウィザードブックシリーズ244) 読者のご意見この本は、投資コンサルタントであるペリー・カウフマンによって書かれた、いかにしてシステムトレードを構築していくかについての概略を簡潔に記されているものであります。 ...もっと見るそのほかのお薦め
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