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先物・オプション取引入門ベテラン度:
★☆☆
ジョン・C・ハル,
小林孝雄ピアソン・エデュケーション B5判 544頁 2001年5月発売 本体 4,600円 税込 5,060円 国内送料無料です。 品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について) Tweet
デリバティブ（金融派生商品）の基本要素である、先物、先渡、オプション、スワップなどについて解説した教科書で、米国のみならず世界中で高い評価を得ている。この原書第3版では、リスク管理手法である「バリュー・アット・リスク分析」の章を追加し、金融工学（ファイナンシャル・エンジニアリング）の分野で理論的に実務的にも重要な知識を余すところなくカバーしているため、学生だけでなく実務家にも役に立つ1冊である。
目次第1章 イントロダクション第1部 先物および先渡し市場 第2章 先物・先渡し市場の仕組み 第3章 先渡し・先物価格の決定 第4章 先物を使ったヘッジ戦略 第5章 金利先物 第6章 スワップ 第2部 オプション市場 第7章 オプション市場の仕組み 第8章 ストックオプションの基本 第4部 テストの実行とレビュー 第9章 オプションをからめた取引戦略 第10章 バイノミナル入門 第11章 ブラック=ショールズモデルと使ったストックオプションの価格決定 第12章 オプションおよびストックインデックスと通貨 第13章 先物オプション 第14章 オプションのポジションのヘッジとオプションの合成 第15章 VAR（バリューアットリスク） 第16章 バイノミナルツリーによるオプションの評価 第17章 ブラック=ショールズモデルに対する偏見 第18章 金利オプション 著者紹介ジョン・C・ハル（John C.Hull)1998年よりトロント大学で教鞭をとる。現在、ファイナンス担当教授。ケンブリッジ大学でBAおよびMA、LancasterでMA、クランフィールド大学（英国）でPh.D取得。研究領域は、市場リスク、信用リスク、金利デリバティブ等金融工学全般。金融工学およびデリバティブ関連の有名な書籍Options,Futures,and Other Derivatives(邦訳 『ファイナンシャルエンジニアリング』 きんざい刊）の著者でもある。 訳者紹介小林孝雄（こばやし たかお）1979年より東京大学で教鞭をとる。ファイナンスと企業経済学の講義を担当。東京大学工学部および経済学研究科修士課程終了後、スタンフォード大学でPh.D取得。日本ファイナンス学会会長、MPTフォーラム会長を歴任。最近の研究論文に「親子上場は市場を歪めるか？」、「業績予想、業績サプライズとバリュー株効果」、「信用リスクを含んだ転換社債の評価：Duffie-Singletonアプローチ」などがある。 そのほかのお薦め
ベテラン度:
★★☆
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