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金利デリバティブズ大全 第5回
藤崎達也
外為どっとコム
A4判 冊子 21頁 2002年2月発売
本体 1,200円 税込 1,320円
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第5回 すべては短期取引だった 〜 レポ・プライシング
デリバティブズ・プライシングという響きはとてもオシャレな感じがする。知的な雰囲気を醸し出す。一方、金利計算って言っちゃうとなんだか電卓パチパチというイメージ゛である。でも考えてみるとデリバティブズ・プライシングって、基本的には将来に渡って想定される入金や出金を評価する手法なので金利計算に関する<確実な知識>が必要となる。ここで私が<確実な知識>というのは地に足のついた知識という意味である。（著書からの抜粋）
５−１） T+1 〜 市場リスクから決済リスクへ
５−２） T+０ 〜 業者間市場の要諦としてのレポ取引
５−３） 日本の債券レポ市場 〜 沿革とその将来
５−４） キャッシュ＆キャリーと理論債券フォワード価格
５−５） 債券先物との関係
シャンペン・ブレーク ： 予言と予測の狭間で・・・
１） ジョージ・ソロスの方法二元論
２） 19世紀的誤謬
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