| 携帯版 |
|
|
|
ウィザードブック検証講座 2023年3月号岩本祐介パンローリング ダウンロード販売 ZIP PDFレポート 2023年4月発売 本体 38,000円 税込 41,800円
勝てるトレードロジックとは永遠の探求テーマである。 1か月更新 | 単月購入（バックナンバー） | レポートサンプル | 検証内容 | 講師メッセージ | 概要 | 検証内容（2023年3月号）参考図書：『ヘッジファンドの売買技術 利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック』 対象市場：米国株、日本株、ETFなどの指数 取り扱う予定の戦略、テクニック：
内容： 〜〜 高パフォーマンスで高レバレッジのヘッジファンドが世界中の投資家の話題に上ることは多い。ただし、当のヘッジファンドマネジャーたちは何も語らない。彼らは、顧客に平均をはるかに上回るリターンをもたらすためにあらゆる角度から執拗に利益を追求すると同時に、そのためのテクニックについて語る ことも執拗に拒んでいる。 しかし、本書の出現でこの状況は一変した 〜〜 3月号では、『ヘッジファンドの売買技術 利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック』を取り上げる。 参考例）テクニック10の「4」はマジックナンバーより ■SPY（米S&P500型ETF）2001年1月から現在まで ■日経225型ETF（1321）2004年1月から現在まで ■トヨタ自動車（7203）2003年1月から現在まで ■NTT（9432）2003年1月から現在まで ウィザードブック検証講座の開講にあたって／岩本祐介このたび、ウィザードブック検証講座を開講することになりました。 さて、パンローリングにとってウィザードブックの存在は根幹部分と言えるでしょう。 しかし、その当時から一つの思い（疑問？）がありました。 ご存じの通り、ウィザードブックは米国市場を対象にしたものがほとんどです。 皆さんの中にも、このような疑問を持ち、検証できずにそのまま放置してしまった手法もあるはずです。 現在、私はマルチチャートというソフトウェアを使って、色々なマーケットで検証を行ったり、トレード・システムを作ったりしています。 この講座の開講は、私のこれまでの疑問の解決、また今後の自分のトレード人生にとっても大きな再発見にもなりますし、また、受講生の方々へもお役に立てる講座だと考えています。 受講生の皆さんの意見も取り入れ、どんどん改善は行っていく所存です。 レポートサンプルひとつ、コナーズの簡単な売買ロジックをご紹介しましょう。 彼の本のタイトルにもなっていますが、コナーズの売買手法は「恐怖で買って、強欲で売る」をベースにした短期売買手法（1日から1週間程度のトレード）が数多く取り上げられています。
高値を更新しているような局面では買わず、市場の押し目を買うことに優位性があることを統計的に証明しています。短期トレードの場合、株は押したときに買った方が、ブレイクアウトで買うよりも良いとしています。 米国市場でこのような見解は確かに「他人とは違う発想」です。 例えば、彼の書籍内に、「数日間連続した上昇や下落」という章があります。 この中で、「数日間連続して上昇したり、下落したりした後、相場はどう動くだろうか？常識では、2〜3日間連続して上昇する相場は強く、2〜3日間連続して下落する相場は弱いということになっている。だが検証結果では、逆の事実が判明した。つまり、数日間連続して下落した後にはリターンが向上、数日間連続して上昇した後にはリターンが減少した。」と書かれた部分があります。 では、S&P500が3日連続して下落した後のパフォーマンスを見てみましょう。 （売買ルール）
なお、検証の対象はコナーズがよく利用するS&P500のETF（SPY）および日経225連動型上場投信（1321）とし、2010年6月1日から2022年6月15日までで行いました。 ■SP500ETF（1単位当たり）
■日経225連動型上場投信：1321（1単位当たり）
このシンプルなルールで平均回帰（逆張り）の優位性を検証出来ました。 ウィザードブックの「このトレード手法は今も使えるのか？」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか？」を再検証することで、埃をかぶっている宝の山を再発見できるかもしれません。 本講座でわかること
こんな人にお薦め
提供内容PDF 形式レポート 執筆、検証：岩本祐介（いわもと・ゆうすけ）
日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。 岩本祐介の無料メルマガ「トレードパターンの傾向分析」ここでしか読めないバイアス（傾向分析）レポートと、メルマガ限定動画を不定期配信中。 配信実績
検証講座バックナンバー
11月号『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』を題材に、スマッシュデイやウップスといった順張りブレイクアウトのダマシを狙ったトレード戦略、ラリーが重要視する曜日バイアスTDWや取引日TDMを扱う。 
12月号『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』『システムデイトレード（絶版）』を題材に、順張りブレイクアウト系の短期戦略、買い手と売り手を分離するGSV（最大スイング値）の考え方、3期間の高値や安値システムを解説。 
1月号『FXトレーディング』を題材に、通貨ペアにとって最適な取引タイム、通貨間の相関性とその利用方法、テクニカル戦略（真の動きを待つ、インサイドデイ・ブレイクアウト、ダマシのブレイクアウト） などを題材に検証します。 
2月号2月号では、『指数先物の高勝率短期売買』『株価指数先物必勝システム』から、月末、四半期、SQの前後などに特有のバイアス、経済イベント（FOMCや雇用統計）のバイアス、過去n日間の移動平均に基づくトレード、過去n日間の平均レンジに基づくトレード、株価指数のTDM、TDWバイアス、S&P500とNYダウの関係を利用したトレード、過去n日間のブレイクアウト手法、よく知られたトレード指標 などを題材に検証します。 
3月号3月号では、『ヘッジファンドの売買技術 利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック』を取り上げる。 本書は、当時、ヘッジファンドマネジャーであったジェームス・アルタッチャー氏が紹介したマーケットに潜む非効率部分を探すための20のトレーディング戦略、テクニックを紹介している書籍である。発行から20年近い年月が経過している（2004年）が、株価指数や個別株（いずれも米国市場）での戦略が多く、現在でも検証するに値すると判断して、3月号の参考図書にすることにした。20のテクニックの中で、日本の株式市場でも対応可能な戦略も多く、検証可能なものを取り上げていく。戦略はシンプルなものが多く、日足・週足対応の戦略であり、システムトレーダー、および、裁量トレーダーに有効な戦略の検証結果をご紹介する。 
4月号時間枠に関する研究、平均回帰に関する研究、戦略をリスクから守るテクニック、強気相場や弱気相場でのトレード、利益や損失の足が何本で手仕舞うのがよいかの研究 など。アルゴ・トレードと聞くと、いわゆる“システムトレーダー”向けの話になりそうだが、裁量のトレーダーにも大いに役に立つはずだ。 
5月号ボリンジャーバンドはあまりにも有名であり、テクニカル分析の中でも非常に人気のある指標だが、その利用方法はあまりにも多く、何が「真実」なのかは知らない投資家も多いと思われる。バンドウォークやスクイーズなどボリンジャーバンド独自の動き、ボラティリティ・ブレイクアウト、トレンドフォロー、反転など『ボリンジャーバンド入門』で紹介された手法のパフォーマンスを様々な市場で検証する。また、様々なウィザードたちが発展させたボリンジャーバンドをつかった手法も検証する。 
6月号VIX指数を味方に付けろ！ ローレンス・A・コナーズ氏をはじめ、ウィザードたちが書籍で紹介したVIXを利用した戦略「VIXのトレンドフォロー戦略」「ボラティリティパニック戦略」「VIXリバーサルシステム」などを検証する。また日経平均VIを使った戦略例も考えてみたい。 そのほかのお薦め
ベテラン度:
★★☆
ベテラン度:
★★★
この商品の著者による商品一覧: 岩本祐介 |
|
||||||||||||||||||
2025源太カレンダー（冊子版）