トレーダーズショップ : DVD 225先物時間枠固定トレード

ルールを作るための「種」を探して、システム化する方法。
リアルマネーコンテスト入賞者の実力派講師が送る、システム構築までのアイデア、検証、そしてその考え方までをご紹介。

【向井俊晴氏からコメント】

システムトレードをするには売買をするためのルールを作らなければなりません。ルールを作るためには色々な「種」を探して、その中から有効に働くものを選定しなければなりません。
「種」を探すには、トレードについて書かれている本を読んだり、トレードの講習会に出かけたり、さまざまな方法がありますが、「種」を探すことと、本に書いてあることや人の話を鵜呑みにすることとは違います。みつけた「種」の中で有効に働くものはほとんどないかもしれませんが、まずは「種」を集めなければなりません。
「種」の中にはシステムとして使いやすいものと使いにくいものがあります。例えば「ダブルボトムで買い、ダブルトップで仕切る。」という芸術的な売買ルールを「種」として使うためには、ダブルトップとダブルボトムがどのようなパターンであるかを明確に定義することから始めなければなりません。
トレードの技術的な部分をベースとした「種」の中にも、検証がしやすいものとしにくいものがあります。例えば「毎年の最初の取引日の始値を買って、その年の最終取引日の始値で売る」というのは売買ルールとしては明確ですが、データ数が少なく統計的に意味のある検証ができません。
「種」を集めるには時間とコストがかかりますが、トレードで得るまたは失うお金に比べれば微々たるものです。アンテナを高く張ってまずは色々な「種」を集めることです。
今回の講習では、「種」をみつけ、どのようにしてシステム化していくのかを中心にお話いたします。

サンプル映像

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【プログラム】

アイデア
ハウス・マネー効果
大数の法則
市場効率仮説
ウィークフォーム
セミストロングフォーム
ストロングフォーム
効率的市場
システムの基本的な考え方
コイン投げで勝つには？
225先物の取引
システムの検証
コインの歪み
システムのチェック
225先物の検証
225先物の歪み
TradeSignal 225先物10分足
225先物10分足の歪み
調査する因子
225先物10分足安値→高値変化率
225先物10分足 10分間の変化率
225先物10分足トレード
最適化
買いのパフォーマンス
売りのパフォーマンス
ポートフォリオ理論
メンタルアカウンティング
ストップロス
225先物 10分足のストップロス
システムのサイン
実用化システムのコスト
スリッページ
まとめ

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■システム基本的な考え方
歪んだコインの表に賭け続ければ、長期的には勝てる（大数の法則）

    225先物の取引
    特定の条件をみつければ、「上がる」52％、「下がる」48％
    特定の条件の時、「上がる」に賭け続ければ、長期的には勝てる

■システムの検証
過去に100回では信憑性がない。1000回コインを投げてみて、520回『表』、480回『裏』であればコインは歪んでいる可能性がある。統計的に意味がありコインが歪んでいる可能性に賭ける。1001回目からもデータを取り続けて、コインの歪みが解消されていないかを確認する。

    225先物の取引
    市場の効率的でない部分はいつか消え去ることを認識しつつ、効率的でない部分に賭ける。
    データを取り続けて、市場の非効率的な部分が解消されていないかを確認する。

    225先物の歪み
    現在から10分後の価格に影響を与える因子を、10分前から現在までの価格変化の中にみつける。
    調査する因子：10分前の価格から現在の価格の変化率が非常に大きい場合、小さい場合。

■システムのコスト
コインを1回投げるのには、参加料を支払う必要があり、参加料を支払っても利益が出るかを確認する。同様に、225先物を取引するのに必要な手数料、スリッページを考慮しても利益がでるかを確認する。

■ストップロス
225先物の現在から10分後までの価格変化をチェックしていても、チェックしていなくても10分後に価格が『上がる』確率は変わらない。10分後に手仕舞いをするという時間の区切りがストップロスの働きをする。

大阪府立大学工学部・大阪大学経済学部大学院卒（先物・オプションの専門のファイナンス研究室）。一部上場会社の研究開発部門を経て、1994年より運用プログラムの開発及び運用を行っている。2000年、NFA（全米先物業協会）にCTA（商品投資顧問業者）として登録。運用しているWisteria Program がCTAランキングの上位に入賞。ラリー・ウィリアムズなどを世に出したリアルマネー選手権であるロビンスカップの日本版オンライン商品先物競技会に参戦。一年で、432.74%(第6回大会 3位入賞)、211.04%(第7回大会 2位入賞) の収益率を収めるなど素晴らしい成績をあげる。「システムトレード商品先物情報」を運営中。

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