第1章 なぜシステムトレードなのか？
1-1 トレーダーが目指すもの
ランダムウォーク理論
サルでもスーパートレーダーに？
トレードは本当に儲かるのか？
1-2 興味がある人ほど向いていない
「俺流」ではトレードに勝てない
ギャンブラーではトレードに勝てない
パラドックス
1-3 損を生みやすい人間心理
検索容易性
追認バイアス
保守バイアス
追認バイアスと保守バイアスの例
アンカリング効果
代表性バイアス
所有バイアス
プロスペクト理論
1-4 コンピュータによるシステムトレードの優位性
合理的行動と非合理的行動
システムトレードの定義
裁量とシステム
コンピュータの優位性
プログラムを極めれば市場で勝てるのか
トレーディングツールの優位性

第2章 トレードステーション攻略法
2-1 チャートと売買プログラムの関連
チャートの種類
チャートの形成
売買プログラムの動き
2-2 変数とは
変数の種類
2-3 リザーブワード
2-4 句読点
2-5 関係演算子
2-6 IF-THEN
2-7 インプット
2-8 BEGIN-END
2-9 売買シグナルの種類
(1) Buyシグナル
(2) ExitLongシグナル
(3) Sellシグナル
(4) ExitShortシグナル
2-10 執行方法
逆指値注文と指値注文の違い
2-11 トレードステーションの機能
指標
ショウミー
ペイントバー
記入したコードのチェック
2-12 ストラテジー
2-13 最適化の方法
最適化で注意すべきポイント

第3章 売買アイデアとプログラム化のコツ
3-1 売買スタイルの決定
3-2 観察
トレード日記のススメ
負けトレードが「間違い」というわけではない
3-3 売買する市場の選定
3-4 トレンド手法の決定
トレンドフォロー
カウンタートレンド
3-5 流動性
現在値は「現在」ではない
スリッページ
3-6 タイムスパン
週足と日中足の違い
3-7 資金量
3-8 プログラムって簡単！
プログラムとは
人間の言語とプログラム言語の根本的な違いとは
プログラム化への初期段階
3-9 言葉に定義できるか？
3-10 プログラム作成の流れ
(1) 仮説を立てる
(2) 仮説をもとにプログラム作成
(3) プログラムが想定した動きをしているか試験
(4) バックテスト実施
(5) 手数料を含めたバックテスト実施
(6) フォワードテスト
(7) 実際に運用開始
3-11 プログラムデータの管理方法
データ管理ツール

第5章 売買システムの評価方法
5-1 パフォーマンスレポートの基本用語
パフォーマンスレポートの基本用語
(1) 純損益・総利益・総損失
(2) トレード回数
(3) 勝率
(4) 期待値
(5) 最大ドローダウン
(6) 最長フラット期間
(7) 最大利益
(8) 最大連敗数
まとめ
5-2 サンプルデータの選定
サイクルの存在
そのデータはどの局面のものか？
ベンチマークとの比較
両刀システムのほうが優位性は高い
フォワードテスト
5-3 期待値
期待値がマイナスでは意味がない！
ブラックジャックの期待値を上げる
カウンティング
5-4 プログラム追加の注意点

第6章 売買システムの管理方法
6-1 排除できない心理
6-2 あらゆるリスクを想定する
比較的発生しやすい障害
大きな障害
そのほかの障害
6-3 ルールには絶対服従
人間の裁量による一時停止
ドローダウン更新時の停止
自動発注をすべきか？
6-4 継続できるシステム作り
勝率と期待値
資金量
6-5 システムの停止も機械的に
機能しているシステムとは
撤退戦略の考え方
システム停止のルール
エクセルで算出する方法
統計ソフトで算出する方法
6-6 ポジションの増減方法
固定金額単位モデル
6-7 ポジションサイジング戦略
システムトレード版ポートフォリオ理論
1つのシステムや1つの市場に頼らない
売買システムのポートフォリオ考察例
6-8 システム管理のフロー（まとめ）

第7章 システムトレードの光と影
7-1 システムトレードの派生商品
ソース公開型
シグナル配信型
ブラックボックス型
自動執行ブローカー型
第三者の開発したシステムを買うべきか？
高性能と思われるシステムほど高リスクの不思議な現象
売買システム＝アクティブファンド？
本当に良いシステムか判別できない
販売のマイナスになるようなことはいわない
7-2 生き残りバイアス
7-3 システム評価方法
パフォーマンスレポート
フォワードテスト
新バージョンは別システム
7-4 システムトレード派生商品のチェックポイント
あとがき
付録 システムトレードのための用語集