FXシステム第2弾としてリリースされましたユーロ/米ドル(EUR/USD)を対象通貨ペアとしたデイトレード・システムのご案内です。その名も『EUDRO』、ユーヂローとお読みください。
米ドル/円(USD/JPY)を対象通貨ペアとしたデイトレード・システム『ドル円もん』のリリースから8ヶ月経ちますが、2010年1月末までに499.8ptを獲得、その間の最大ドローダウンは166.5pt(ともに1往復あたりスプレッド2pt考慮後)という安定したパフォーマンスを発揮しています。ドル円もんで継続してトレードできるように、開発コンセプトは「リスク軽減」!スイングトレードで損益が大きくブレるFXシステムが多いなか、戦略としては目新しい「取引時間限定のデイトレード戦略」によって、最大ドローダウンの低減に固執した結果です。「安心して運用できる」と多くの声が寄せられております。
第2弾FXシステム『EUDRO』でも勿論、『ドル円もん』の開発コンセプトは引き継がれています。さらに、早朝帯・日中帯・夜間帯にトレード時間帯を分け、それぞれに適した戦略が1日の最大2回のトレードを行い、資金効率も重視したシステムになっています。結果1回当たりの平均利益8pt(スプレッド3pt控除後)を実現し、かつ、日中最大ドローダウンは225.7pt、決済最大ドローダウンは157.6ptにまで抑えられています。
これまで、日経225先物などで培ってきたウエストビレッジ独自のシステム内部論理、当然にFXシステムにも受け継がれています。移動平均やオシレーターといったテクニカル分析指標は一切使用しない独自の市場分析を重ねることで、エッジ(市場の優位性)を見い出し、これをシステムの根幹としています。通貨市場にあるエッジ(優位性)をうまく捉えているので、売買ロジックは非常にシンプルなものになっています。
【システムの特徴】
■ 日中最大ドローダウンの低さ(約225pt)
■ デイトレード・システムでリスクを限定
■ 早朝・日中・夜間にマーケット参入時間を分割し、トレード時間を短く、かつ資金効率を重視
■ 1回当りの平均利益は約8pt(スプレッド3pt控除後)
■ 月次勝率 83.6%で利益積み上げ型のデイトレード・システム
【パフォーマンス】
■資産曲線
(スプレッド3pt控除後)
■検証結果
(スプレッド3pt控除後)
※値幅:日本時間午前7時から24時間を1日とし、その間の高値-安値で定義
上図のとおり、EUR/USDの平均値幅は2009年で168.7pt、実に2年前に比べての2倍の変動幅です。仮に、24時間ポジションを持っても168.7ptのリスクテイク、数日ポジションを保有するスイングトレードとなれば、よりリスク水準は高くなります。変動の激しいFX市場ではリスク・リターンは大きいのが当然と考えられていますが、時間帯別デイトレ戦略の採用により、リスクを低減しながら安定したパフォーマンスを実現できるような仕組みになっています。
年度 | 相関係数 |
---|---|
2004年 | +69.8% |
2005年 | ▲24.5% |
2006年 | ▲42.0% |
2007年 | ▲23.3% |
2008年 | +26.7% |
2009年 | +15.1% |
合計 | +22.3% |
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