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小田信之 金融リスクの計量分析

金融リスクの計量分析

ベテラン度: ★☆☆
小田信之
朝倉書店
A5判 192頁 2001年3月発売
本体 3,600円  税込 3,960円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

―ファイナンス・ライブラリー2―
金融取引に付随するリスクを計量的に評価・分析するために習得すべき知識について,“理論と実務のバランスをとって”体系的に整理して解説。

内容

金融リスクとその管理
  • 金融リスクの概念
  • 金融リスクの種類
  • リスク管理とは
  • 参考文献

マーケット・リスク

  • マーケット・リスクの分析方法
    感応度分析
    バリュー・アット・リスク(VaR)
    シナリオ分析 ストレステスト
  • バリュー・アット・リスクの考え方
    バリュー・アット・リスクの基本:分散・共分散法
    バリュー・アット・リスクの活用
  • オプション取引などの伴う非線形なマーケット・リスクの計量
    各種計算の方法論と特徴点
    テスト・ポートフォリオを利用したリスク量の比較分析
    新たな計量アプローチ
  • 流動性リスクを考慮したマーケット・リスクの計量
    修正VaR計量の枠組み
    スブラマニアン‐ジャロー・モデル(SJモデル)
    ローレンス‐ロビンソン・モデル(LRモデル)
  • 終わりに
  • 参考文献

そのほかのお薦め

2022源太カレンダー(冊子版)

ベテラン度: ★☆☆
大岩川源太 源太塾(カレンダー)
A4判 26頁(見開きA3) 2021年11月発売
2,750円 国内送料無料 すぐ発送

ラルフ・ビンスの資金管理大全

ベテラン度: ★★☆
ラルフ・ビンス/長尾慎太郎/山下恵美子 パンローリング
A5判 上製本 662頁 2009年3月発売
14,080円 国内送料無料 すぐ発送

リスクバジェッティング――実務家が語る年金新時代のリスク管理

ベテラン度: ★☆☆
レスリー・ラール/三菱信託銀行受託財産運用部門 パンローリング
A5判 576頁 2002年4月発売
10,780円 国内送料無料 すぐ発送

マーケットニュートラル投資の世界 ヘッジファンドの投資戦略

ベテラン度: ★★☆
ジョセフ・G・ニコラス/三菱信託銀行受託財産運用部門 パンローリング
A5判 302頁 2002年3月発売
6,380円 国内送料無料 すぐ発送


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