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金融リスクの計量分析
小田信之
朝倉書店
A5判 192頁 2001年3月発売
本体 3,600円 税込 3,960円
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―ファイナンス・ライブラリー2―
金融取引に付随するリスクを計量的に評価・分析するために習得すべき知識について,“理論と実務のバランスをとって”体系的に整理して解説。
内容
金融リスクとその管理
- 金融リスクの概念
- 金融リスクの種類
- リスク管理とは
- 参考文献
マーケット・リスク
- マーケット・リスクの分析方法
感応度分析
バリュー・アット・リスク(VaR)
シナリオ分析 ストレステスト
- バリュー・アット・リスクの考え方
バリュー・アット・リスクの基本:分散・共分散法
バリュー・アット・リスクの活用
- オプション取引などの伴う非線形なマーケット・リスクの計量
各種計算の方法論と特徴点
テスト・ポートフォリオを利用したリスク量の比較分析
新たな計量アプローチ
- 流動性リスクを考慮したマーケット・リスクの計量
修正VaR計量の枠組み
スブラマニアン‐ジャロー・モデル(SJモデル)
ローレンス‐ロビンソン・モデル(LRモデル)
- 終わりに
- 参考文献
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