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大垣尚司 ストラクチャード・ファイナンス入門

ストラクチャード・ファイナンス入門

大垣尚司
日本経済新聞出版社
A5判 302頁 1997年6月発売
本体 3,800円  税込 4,180円  国内送料無料です。
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信用リスクはコントロールできる!

証券化、流動化、アセット・ファイナンス--これらを包括し、多彩な金融商品の展開を可能にする手法が「ストラクチャードファイナンス」だ。デリバティブとならぶ、いまもっとも注目の金融テクノロジーを、第一人者が現実に即して解説する、本邦初の体系的テキスト。

■目次
序章 ストラクチャード・ファイナンスへの招待

第1章 米国の証券化商品概観
1.1 モーゲージ・パススルー証券(MBS)
1.2 アセットバック証券
1.3 CMO
1.4 モーゲージ・デリバティブ(派生商品)
1.5 不動産投資の証券化

第2章 ストラクチャード・ファイナンスの展開
2.1 格付機関によるストラクチャード・ファイナンスの定義
2.2 ストラクチャード・ファイナンスの新しい動き
2.3 新しい金融技術としてのストラクチャード・ファイナンス
2.4 ストラクチャード・ファイナンスの切り口

第3章 証券化:本格的ストラクチャード・ファイナンス
3.1 米国における自動車ローンバック証券の発行事例
3.2 広義の証券化と狭義の証券化
3.3 証券化の定義と4つの要素
3.4 有価証券化の本質:流通性(セカンダリー・マーケット)の付与
3.5 有価証券化の効果:制度面の意義
3.6 日本における証券化ファイナンスの現状
3.7 日本における証券化ファイナンスの制約

第4章 流動化:日本固有のストラクチャード・ファイナンス
4.1 流動化とは何か
4.2 流動化の実例
4.3 流動化の要素
4.4 日本における流動化の意義と金融機関

第5章 アセット・ファイナンス:企業金融としてのストラクチャード・ファイナンス
5.1 アセット・ファイナンスの意義
5.2 企業金融とアセット・ファイナンス
5.3 リース金融とアセット・ファイナンス
5.4 クロス・ボーダーの債権流動化
5.5 金融機関とアセット・ファイナンス
5.6 アセット・ファイナンスの効用

第6章 金融としてのストラクチャード・ファイナンス
6.1 金融技術総論
6.2 ストラクチャード・ファイナンスの金融技術(1):仕組みの利用
6.3 ストラクチャード・ファイナンスの金融技術(2):アービトラージ
6.4 ストラクチャード・ファイナンスの金融技術(3):クレジット・エンジニアリング
6.5 21世紀への展望

補論1 公的金融とストラクチャード・ファイナンス:米国の公的モーゲージ・バック証券の役割
S1.1 米国における公的MBSの歴史
S1.2 公的MBSの意義
S1.3 90年代の新動向:RTCによる証券化活動

補論2 日本におけるローン・セール・ビジネスの可能性
S2.1 ローン・シンジケーション
S2.2 米国におけるローン・セール・マーケット
S2.3 貸付債権流動化
S2.4 ローン・セールの法的論点
S2.5 これからの展開

補論3 株式の流動化
S3.1 株式流動化のニーズ
S3.2 株式債券化スキーム
S3.3 政策保有株式を用いた新金融商品の開発可能性

あとがき
索引
コラム

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