運用リスク管理、アセット・アロケーション、ポートフォリオ構築など、投資理論のほぼ全分野を網羅したプロのための座右の書。投資運用に関する現代最高のチームが、実践で鍛えたノウハウを一挙公開。
第II部 機関投資家のポートフォリオ戦略
第8章 市場ポートフォリオ
第9章 戦略的資産配分についての考察
第10章 負債を考慮した戦略的資産配分
第11章 国際分散投資と為替ヘッジ
第12章 市場リターンと相関のないリターン源泉の有用性
第III部 リスク・バジェッティング
第13章 最適アクティブ・リスク・バジェットの開発
第14章 アクティブ・リスク・バジェットによるスペクトル戦略
第15章 リスク管理とポートフォリオ全体レベルでのリスク配分
第16章 分散・共分散行列の推定
第17章 リスク・モニタリングおよびパフォーマンス測定
第18章 独立した時価評価の必要性
第19章 リターン要因分析
第20章 株式リスク・ファクター・モデル
第IV部 伝統的投資
第21章 資産運用的アプローチによるマネジャー選択
第22章 投資プログラムの実施：現実と最良な実践
第23章 株式ポートフォリオ管理
第24章 債券投資のリスクとリターン
第V部 代替資産
第25章 グローバル・タクティカル・アセット・アロケーション
第26章 戦略的アセット・アロケーションとヘッジ・ファンド投資
第27章 ヘッジ・ファンド・ポートフォリオの管理
第28章 未公開株式投資
第VI部 プライベート・ウェルス
第29章 実質税引後の結果に向けた投資
第30章 米国株式、債券、短期証券の実質税引後リターン(1926〜2001年)
第31章 資産配分と配置
第32章 株式ポートフォリオの構造
参考文献
索引
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