そして、いつの世も、人間の感情は本質的に変わらない。株価が暴騰すると、歓 喜して買いたがり、暴落すると、恐怖から売りたがる。
ローソク足は、その色や形から、そうした買い方と売り方の「攻防」と「心理状 態」を一目で判別できる優れたチャート描法である。また、その特性から、古 来、ローソク足の形状や複数本の組み合わせを売買サインとする「パターン」が 生み出されてきた。例えば、江戸時代に本間宗久によって開発されたという「酒 田五法」が、その代表だ。
多くのローソク足紹介書で、こうした伝統的パターンが「通説」として紹介され ている。このパターン出現を頼りに売買のタイミングを決めている投資家も少な くない。
しかし、こうした「通説」は、実際に信頼に値するものであろうか。そのパター ンを心から信頼してトレードを継続できるだろうか。
本書は、日本株27年間3862銘柄1483万5838取引のデータからローソク足パターン の「現実」を分析したものである。「三川明けの明星」「十字星」「はらみ線」 「三空叩き込み」など、35種類のパターンを「全期間」だけでなく「6つの期 間」で解析し、そこにみられる「傾向(バイアス)」を考察した。
期間を6つに分類したのは、株価には上昇基調のときもあれば、もみ合いのと き、下落基調のときもあるからだ。こうした相場局面にかかわらず「傾向」に変 わりがなければ、ある程度の持続性、つまり「人間の本能的な相場行動パター ン」が見えてくる。
今回の統計分析から、通説が事実にそぐわないケースと、事実どおりのケースが あることが明らかになった。
本書で提示したような膨大なデータから値動きの「傾向」を探し出す作業は、短 期売買、デイトレード、スイングトレードの研究に役立つだろう。システムト レードでも、こうした優位性(エッジ)を最大限に発揮するための「売買戦術の 着想」に役立つはずだ。
はじめに 歴史は繰り返す
1. 株価予想について |
18. 下ヒゲ(陽) 19. つつみ線(陰・陽) 20. つつみ線(陽・陰) 21. たくり線(下ヒゲ) 22. 振り分け線(陰・陽) 23. あて首線 24. 差し込み線 25. 切り込み線 26. かぶせ線 27. 首吊り線 28. 三兵三羽崩れ 29. 三川明け烏 30. 三空叩き込み 31. 三空踏み上げ 32. 前日5%以上アップ 33. 前日5%以上ダウン 34. 2連続ストップ安後停滞 35. 2連続ストップ高後停滞 36. 3連続ストップ安後停滞 37. 3連続ストップ高後停滞 さいごに 付録 インタビュー |
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