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クレジットリスクモデリング入門

森平総一郎
シグマベイスキャピタル
A5判 318頁 2007年12月発売
本体 4,500円  税込 4,950円  国内送料無料です。
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バーゼルIIの信用リスク定量化の考え方がこの本で理解できる

難解な分野である信用リスク定量化について、基本的アイディア、テクニック、そして実務的な課題をわかりやすく説明。バーゼルIIの内部各付手法でさいようされている定量化計算手法の考え方が理解できるとともに、先進的手法を採り入れようとするリスク管理業務担当者にも多大な示唆を与える一冊。

目次

第1章 信用リスク管理の基礎
第2章 相関のあるデフォルトのモデル化
第3章 資産価値モデル
第4章 Credit Risk モデル
第5章 代替リスク測度と資本配賦
第6章 デフォルト確率の期間構造
第7章 クレジット・デリバティブ
第8章 債務担保証券 (Collateralized Debt Obligations)

(金融職人技シリーズNo.46)

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