トレーダーズショップ : 売買システム入門相場金融工学の考え方→作り方→評価法

売買システム入門相場金融工学の考え方→作り方→評価法

トゥーシャー・シャンデ, 鶴岡直哉
パンローリング
A5判 354頁 2000年12月発売
本体 7,800円税込 8,580円 国内送料無料です。
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読者の御意見｜投資のプロが選ぶオススメの一冊 Vol.63、Vol.121

日本初！これが「勝つトレーディング・システム」の全解説だ！

本書では、高名なシステム開発者であるトゥーシャー・シャンデが、トレーディング上のニーズに即した「実際的な」システムの構築法を示している。
システムを構築・運用する手助けをするために、シャンデは基本原理から最新技術までをここで取り上げている。本書は見やすいように図表や数々の例を用いて、トレードの基本、新しいシステム、資金残高曲線分析、マネーマネジメント、データスクランブルなどについて、深く言及した日本初の投資書籍である。
簡潔かつ完璧な本書を読めば、基本概念から実際の運用までシステムデザインを作り上げる過程の複雑さがよく分かる。コンピューターを利用する投資家には必須の書籍である。（つづき）

序文

本書は先物取引や株取引に利用されるトレーディング・システムを開発・検証、そして実際に運用する方法について書かれている。トレーディング・システムの開発に始まり、実際のトレーディングに必要な一連の手順を定義づけて締めくくられている。本書はもっぱらトレーディング・システムに関して書かれているため、読者は少なくともテクニカル分析について何らかの知識を有している上、テクニカルトレーディング・システムの開発ソフトにも精通していることを前提としている。

本書は大きく分けて2つのパートから構成されている。前半は開発と検証（過去データにおいてシステムがどのような結果を残したか）、そして基本的なルール、重要な問題、様々な新システムなどについての議論を中心に展開している。一方、後半はシステムが将来においてどのように機能していくかについて、特に純資産曲線、リスク管理、マネーマネジメントに焦点を絞りながら解説していく。ここでは、“データスクランブル”と呼ばれる新たな方法がキーとなる。これは、本当の意味でサンプル外検証を行うことが可能となる擬似データを無制限に作成する方法である。最終章では実際にトレーディング・システムを運用する段階で遭遇する実務上の問題に対するソリューションを提供することで、本書がカバーしている全内容をまとめている。

本書は一般的に言われるテクニカル分析の範囲を超えている。分析とトレーディングの間に存在する溝を埋める役割を果たしている。トレーディング・システムを包括的に扱っている。さらに新しく刺激的なアイデアの数々、普遍的な原則、そして実際に機能するトレーディング・システムを開発するために不可欠な実践的ガイドラインを提供している。

“トレーディング・システムを開発するのに、
トライアル・アンド・テラー（試し、そして恐怖を味わう）のプロセスを経ること
以上に容易な方法などない”
―― 「第1章トレーディング・システムの開発と実行」より

本書への賛辞

「トゥーシャー・シャンデは、トレード未経験者から学者までが満足できる、明快かつ洞察力に満ちた技術を教示している。シャンデの非常に有益な手法を、すべてのレベルのトレーダーたちに取り入れさせたいほどだ！」
――チャールズ・ルボー（アイランド・ビュー・フィナンシャルグループ社長、『マーケットのテクニカル秘録』著者）